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Il pricing delle opzioni: implicazioni operative del modello di Heston

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Capitolo I – Il mercato dei derivati 9 L’indagine è stata condotta contemporaneamente da 54 banche centrali e autorità monetarie sotto l’egida della Bank of International Settlements che provvede a diffondere i risultati globali preliminari. L’indagine sul mercato italiano ha riguardato un campione di 27 banche. Si stima che l’attività di questi intermediari nel settore dei derivati rappresenti il 92% del totale, mentre nel 2004 era l’84%. Il volume complessivo dei derivati negoziati ha raggiunto 7.200 miliardi di Euro di fine 2006, contro i 1.400 di fine 2001. I risultati del 2007 mostrano un cambiamento nella struttura del mercato rispetto al 2004. Gli strumenti su valute superano in volume gli strumenti sui tassi di interesse e tornano a rappresentare la componente più importante del mercato. La tipologia degli strumenti più diffusa rimane quella degli swap i quali hanno un peso preponderante nel mercato delle valute e dei tassi pari rispettivamente all’83% e all’82%. Il volume delle opzioni su valuta è quasi dimezzato, mentre quello delle opzioni su tassi ha registrato un lieve aumento. L’utilizzo delle opzioni in Italia rappresenta il 4% del totale mondiale, e il circuito ufficiale in cui si scambiano maggiormente tali strumenti è l’IDEM 5 gestito da Borsa S.P.A. Sebbene non siano lo strumento derivato più utilizzato, le opzioni mantengono la loro importanza per la possibilità di realizzare diverse strategie operative tramite il loro utilizzo, ed è per questo che saranno oggetto esclusivo del presente lavoro. 5 Italian Derivatives Market - è nato nel Novembre 1994 con l'inizio della negoziazione per via telematica del contratto future sull'indice Mib30 (Fib30). Oggi sono quotati futures e mini-futures e opzioni sull’S&P/MIB e opzioni sui singoli titoli
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Il pricing delle opzioni: implicazioni operative del modello di Heston

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Informazioni tesi

  Autore: Amedeo Brandi
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2007-08
  Università: Università degli Studi di Napoli - Federico II
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Rosa Cocozza
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 116

FAQ

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