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Liquidity Risk Management: teorie ed applicazioni

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12 passivo, non è il grado di liquidità complessivo (sul mercato primario e secondario), ma solo le possibili richieste di rimborso; in terzo luogo perché, accanto alle attività e passività "sopra la linea", è necessario tenere conto anche di tutti i diritti, opzioni, impegni che derivano da poste "sotto la linea", come aperture di credito irrevocabili, contratti derivati, linee di liquidità stand-by erogate a favore di terzi. La definizione di liquidità si allarga alle banche, quali intermediari finanziari capaci di trasferire potere d'acquisto, attraverso la creazione di attività finanziarie che rispondono a differenti bisogni finanziari delle unità economiche. La principale funzione economica svolta dalla banca consiste nel trasferire risorse finanziarie (ossia, moneta) dai soggetti che ne dispongono a quelli che invece ne difettano, ponendosi come controparte di ciascuno di essi. Questa funzione, detta di intermediazione, è esercitata attraverso la raccolta di fondi dai risparmiatori e la concessione di prestiti a imprese e famiglie, per le loro esigenze di investimento e consumo. L'attività di intermediazione svolta dalle banche avviene tramite la cd. trasformazione delle scadenze 7 . La banca raccoglie risorse in forma di depositi presso il pubblico, tipicamente rimborsabili "a vista", ossia su richiesta del depositante, e li trasforma in attività finanziarie solitamente meno liquide, come i prestiti, che di solito hanno durata superiore all'anno. Poiché non tutti i depositanti prelevano contemporaneamente i loro fondi, la banca è in grado di utilizzare parte della raccolta per finanziare attività anche a più lunga durata, come i prestiti alle imprese e i mutui alle famiglie, e consente ai risparmiatori di effettuare pagamenti o prelevamenti di risorse in qualsiasi momento. Nel corso dell’attività di intermediazione, gran parte dei flussi finanziari in entrata e in uscita tende a compensarsi. Quando ciò non avviene la banca si trova in presenza di uno squilibrio che porta o ad una eccedenza di flussi di cassa in entrata rispetto a quelli in uscita, o viceversa alla prevalenza di 7 La trasformazione delle scadenze è quel processo per il quale la banca finanzia con assets a lunga scadenza liabilities a breve scadenza per beneficiare delle spread positivo che normalmente si ha sul mercato dei capitali.
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Liquidity Risk Management: teorie ed applicazioni

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Informazioni tesi

  Autore: Virginia Tomaro
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2008-09
  Università: Università degli Studi di Siena
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Michele Patanè
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 111

FAQ

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Parole chiave

angelidis e benos (2005)
bangia, diebold, schuermann e stroughair (1999)
basilea 2
bid-ask spread
contingency funding plan
funding liquidity risk
gap analysis
gestione del rischio di liquidità
liquidità
liquidity
liquidity at risk (lar)
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liquidity risk management
liquidity risk measurement
madhavan e smidt (1991)
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roll (1984)
stress testing

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