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Peer Group Ranking di Fondi Comuni di Investimento: Modelli e Tecniche a Confronto

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14 In particolare, l’ analisi DEA consente di misurare l’ efficienza di ciascuna DMU relativamente al comportamento ottimizzante di tutte le altre DMU appartenenti al peer. Oltre alla misurazione dell’ efficienza di una qualsiasi DMU, attraverso l’ analisi DEA si intende analizzare quali modifiche occorre apportare alle DMU inefficienti affinché raggiungono l’ efficienza all’ interno del peer. La misura di efficienza individuata, definita efficiency score (di solito indicata con la lettera greca θ) è, essenzialmente, il rapporto tra la somma ponderata degli output rispetto alla somma ponderata degli input pesati al denominatore. I vari pesi sono ottenuti attraverso la risoluzione di un problema di ottimizzazione tramite programmazione lineare e un θ più elevato implica un maggior grado di efficienza. Il ricorso alla risoluzione di un problema di ottimizzazione è dovuto alla presenza di molteplici input e/o output. Qualora si considerassero delle DMU con un solo input ed un solo output, il problema sarebbe immediatamente risolvibile e si comprenderebbe, immediatamente, senza ricorrere alla programmazione lineare, quale DMU è efficiente o meno e quali modifiche, in termini di riduzione e aumento, occorre apportare agli input e/o agli output. All’ aumentare degli input/output il problema è, come già accennato, risolvibile attraverso il calcolo dei pesi ottimali. Infatti una DMU può essere efficiente anche se ad esempio uno o più input sono maggiori rispetto agli stessi nelle altre DMU e ciò è da attribuirsi al fatto che altri input possono essere inferiori e/o che gli output ottenuti hanno un maggior valore rispetto a quello ottenuto da altre DMU. Utilizzando la notazione matematica, l’ efficiency score θ, e’ definito come:      m i ij i t r rj r x v y u 1 1  (2.1.1) ove:  = efficiency score j = 1, 2, …, n DMUs r = 1, 2, …, t outputs i = 1, 2, …, m inputs u r = peso dell’ output r v i = peso dell’ input i
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Peer Group Ranking di Fondi Comuni di Investimento: Modelli e Tecniche a Confronto

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Informazioni tesi

Autore: Paolo Cosenza
Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
Anno: 2009-10
Università: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Facoltà: Economia
Corso: Finanza
Relatore: AndreaCipollini
Lingua: Italiano
Num. pagine: 99

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