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Peer Group Ranking di Fondi Comuni di Investimento: Modelli e Tecniche a Confronto

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15 y rj = valore dell’ output r per DMU j xij = valore dell’ input i per DMU j Attraverso il metodo della programmazione lineare frazionale (fractional linear programming model) si risolve il problema di ottimizzazione per la j-esima DMU, definita con j0. Tale problema di ottimizzazione e’ definito come:   v u i r , max      m i ij i t r rj r x v y u 1 0 1 0 0  (2.1.2) con i seguenti vincoli: 1 1 1      m i ij i t r rj r x v y u j = 1, 2, …, n (2.1.3)   u r r = 1, 2, …, t (2.1.4)   v i i = 1, 2, …, m (2.1.5) dove  è un numero positivo piccolissimo, conveniente per i calcoli ed evitare pesi negativi, chiamato anche Non-Archimedian costant. Il processo descritto nelle equazioni dalla (2.1.1) alla (2.1.5) viene sviluppato per ogni singola DMU 0 j . Il vincolo al punto (2.1.3) impone che il massimo efficiency score ottenibile sia pari ad 1. Siccome il rapporto ottimizzato può avere più di una soluzione, solitamente si definisce una relazione di equivalenza definita soluzione rappresentativa dalla classe di equivalenza (Charnes et al. 1994). La soluzione rappresentativa è definita input oriented se si pone il denominatore del rapporto nell’ equazione (2.1.2) uguale a 1; output oriented se si pone il numeratore del rapporto nell’ equazione (2.1.2) uguale a 1. Nel caso di analisi input oriented, si ottimizza il numeratore, mentre, nel caso di analisi output oriented, viene ottimizzato il denominatore. In altre parole, il significato può essere definito in due modi ma che allo stesso tempo raggiungono la stessa conclusione. L’ interpretazione dal punto di vista economico dell’ analisi input oriented consiste nel raggiungere il massimo livello di output ottenibile dalla j-esima DMU per un dato livello di input(s). L’ interpretazione dal punto di vista economico dell’ analisi output oriented consiste nel raggiungere il minimo livello
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Peer Group Ranking di Fondi Comuni di Investimento: Modelli e Tecniche a Confronto

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Informazioni tesi

  Autore: Paolo Cosenza
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2009-10
  Università: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Andrea Cipollini
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 99

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