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Peer Group Ranking di Fondi Comuni di Investimento: Modelli e Tecniche a Confronto

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17 min         m i i t r r s s z 1 1 0   (2.1.9) con i seguenti vincoli: 0 1 0 0        j n j ij i ij x s z x i = 1, 2, …, m (2.1.10) y x s rj n j j rj r 0 1        r = 1, 2, …, t (2.1.11) 0   j j = 1, 2, …, n (2.1.12) 0   s i i = 1, 2, …, m (2.1.13) 0   s r r = 1, 2, …, t (2.1.14) dove gli “s” sono gli slack (“+” è l’aumento dell’ r-esimo output e “-” è la correzione in diminuzione dell’ i-esimo input) ovvero le correzioni che bisognerebbe apportare alla DMU j-esima affinché diventi efficienti all’ interno del gruppo di DMU. A questi slack vengono associati i lambda (1 per ogni DMU). Il lambda i-esimo, non così intuitivo, è un moltiplicatore non nullo che combinato con i vari input e/o output inefficienti, permette il raggiungimento dell’efficienza delle DMU j-esime. In questo senso quindi le DMU efficienti all’ interno del peer group sono considerate come veri e propri benchmark ovvero dei punti di riferimento per poter raggiungere la frontiera efficiente a quelle DMU non efficienti ovvero quelle che raggiungono un efficiency score inferiore all’ unità. McCarl e Spreen (2002), definiscono alcune differenze che esistono tra il problema “primal” e quello “dual”. Ad esempio, le variabili e i vincoli nel primal si trasformano rispettivamente in vincoli e variabili nel duale. Ma ciò che è più importante è l’ interpretazione economica legata a tale funzione. Le variabili duali sono definite solitamente “shadow prices” ovvero prezzi ombra, ed indicano il valore imputato ad ogni input. Nel duale, le variabili indicano il valore marginale di quella risorsa, quando nel primal sono invece i vincoli. Si costruisce quindi una funzione di programmazione lineare che tiene conto di tutte le variabili in cui la loro combinazione, appunto lineare, sia almeno uguale alla produzione ovvero all’ output ottenibile. Ciò che diverge nel primal rispetto al duale è la funzione obiettivo. Mentre nel
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Peer Group Ranking di Fondi Comuni di Investimento: Modelli e Tecniche a Confronto

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Informazioni tesi

  Autore: Paolo Cosenza
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2009-10
  Università: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Andrea Cipollini
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 99

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