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Le sofferenze bancarie in Italia. Un modello econometrico di analisi e previsione

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4 oggetto della cartolarizzazione, il suo processo ed i motivi per cui le banche preferiscono utilizzare questi tecnica piuttosto che altre. Il terzo capitolo, affronta in maniera sintetica il percorso del rischio di credito negli Accordi di Basilea, partendo da quello del 1988 all’attuale normativa riguardante Basilea III. Nell’arco del capitolo vengono messe in luce i punti di forza e quelli di debolezza dei vari accordi sino ad introdurre ed analizzare il recente Pilastro I di Basilea III, il quale prevede un serie di nuovi e più stringenti requisiti in materia di adeguatezza patrimoniale che entrerà a regime nei prossimi dieci anni. Nei primi paragrafi, si focalizza l’attenzione sulle metodologie a disposizione delle banche per analizzare il rischio di credito della propria clientela presenti in Basilea II. Mentre nella parte finale vengono descritti accuratamente con un’ottica critica, i nuovi requisiti approvati dal Comitato di Basilea nel dicembre del 2010 con la pubblicazione del documento finale. Il quarto ed ultimo capitolo, rappresenta il cuore della tesi, qui viene presentato attraverso un lavoro empirico un modello econometrico di analisi e previsione. L’argomento oggetto di analisi riguarda un campione di serie storiche inerenti un set di variabili macroeconomiche quali Pil, disoccupazione, ect, e variabili creditizie come le sofferenze bancarie e gli impieghi a livello aggregato della Banca di Credito Cooperativo. I dati presenti nel campione vengono utilizzati per fare inferenza e cercare di rispondere ad alcuni quesiti posti in partenza. In altre parole l’obiettivo del lavoro è stato dimostrare sulla base di alcune ipotesi fatte in partenza sulla relazione sofferenze- impieghi. Ossia capire se l’ammontare delle sofferenze fossero causate o meno dall’ammontare degli impieghi o a maggior ragione se esse fossero legate alle scelte messe in atto dalla banca nel momento della concessione del credito e quindi nella capacità di riuscire a selezionare una clientela con alto merito creditizio. Oppure se i movimenti della voce sofferenze nei bilanci bancari fossero dovuti all’andamento del ciclo economico (es. crescita Pil, aumento disoccupazione), indipendentemente dalle politiche creditizie dell’istituto bancario. Le risposte alle domande sono state elaborate attraverso degli approcci statistici nell’utilizzo di software econometrici quali il Gretl ed Eviews, che ci hanno permesso di arrivare alla specificazione diversi modelli.
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Le sofferenze bancarie in Italia. Un modello econometrico di analisi e previsione

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Informazioni tesi

  Autore: Fabio Amedeo Di Nicolò
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2010-11
  Università: Università degli Studi di Teramo
  Facoltà: Scienze Politiche
  Corso: Economia e Finanza
  Relatore: Stefano Di colli
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 211

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