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Il nuovo framework sul rischio di liquidità delle banche

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2 Le incertezze sul valore degli investimenti garantiti da crediti spingono gli investitori a non rinnovare i titoli in scadenza con conseguente impossibilità per le banche di rifinanziarsi attraverso operazioni di cartolarizzazione ed emissione di prodotti strutturati 1 . Prima del manifestarsi della crisi sistemica la liquidità nel mercato era ampia e trovare fondi all’occorrenza, a basso costo, non era difficoltoso. Questa abbondanza ha attenuato l’attenzione degli intermediari e delle Autorità circa le possibili implicazioni sulla gestione del rischio di liquidità derivanti dalla comparsa e dalla commercializzazione di nuovi e sempre più complessi strumenti finanziari. Il repentino mutamento delle condizioni di mercato ha rimarcato la velocità con la quale la liquidità può evaporare ed evidenziato che situazioni di illiquidità generalizzata possono protrarsi nel tempo mettendo a repentaglio l’ordinato funzionamento e, in alcuni casi, la sopravvivenza stessa di una banca: “with market risk and credit risk you could lose a fortune; with liquidity risk you could lose the bank” (W. Lucas UBS) 2 . La prolungata fase di stress severo cui l’industria bancaria è stata sottoposta ha reso necessarie consistenti e concertate azioni di revisione della regolamentazione finanziaria internazionale i cui obiettivi prioritari saranno una maggiore disclosure dei mercati e l’incremento dei requisiti prudenziali minimi in termini di capitale. Nelle pagine che seguono vengono passate in rassegna le proposte di revisione, modifica e integrazione del framework regolamentare che daranno vita al nuovo accordo interbancario “BASILEA III”; nel secondo capitolo ci concentreremo su prassi di gestione e tecniche per l’identificazione, la misurazione e il monitoraggio del rischio di liquidità; nel terzo capitolo si farà un focus sui due nuovi “ratio” proposti dal Comitato di Basilea: LCR e NSFR presentando in dettaglio la costruzione del LCR; infine, verranno esposte le possibili conseguenze derivanti dall’introduzione delle nuove regole e le risposte dell’ABI in qualità di rappresentante dell’industria bancaria italiana. Quello della liquidità è un tema di grande rilievo collettivo, dal grado di forza finanziaria degli istituti di credito, infatti, dipende il funzionamento dell’economia e le sue prospettive di sviluppo. 1 Pezzuto A., Banche e banchieri n. 2/2010 2 Panetta I.C., Bancaria n. 3/2009
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Informazioni tesi

  Autore: Concetta Scapellato
  Tipo: Laurea liv.I
  Anno: 2009-10
  Università: Università degli Studi di Catania
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia aziendale
  Relatore: Sebastiano  Mazzù
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 37

FAQ

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Parole chiave

basilea iii
rischio di liquidità
net stable funding ratio
liquidity coverage ratio

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