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Modelli per lo studio della volatilità: analisi e applicazioni

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attorno allo stesso si è sedimentato un supporto teorico generalmente accettato); altrettanto non può dirsi per l’incertezza, che sfugge ancora, ad una misurazione obbiettiva 1 . In campo finanziario, il rischio assume un rilievo particolare dato che l’oggetto stesso della produzione (ovvero tutte le voci dell’attivo e del passivo di qualunque intermediario) sono rappresentate da strumenti che essendo proiettati nel futuro, presentano intrinsecamente tutte le tipologie di rischio collegate all’incertezza. Di conseguenza la sua analisi, assume una rilevanza fondamentale sia dal punto di vista strettamente aziendale e microeconomico; sia dal punto di vista di dell’equilibrio e dell’efficienza del sistema finanziario 2 nel suo complesso. La dottrina economico-aziendale, individua una configurazione di rischio, che si discosta dall’insegnamento che invece viene comunemente impartito dall’economia degli intermediari finanziari. Per la prima infatti, il rischio si manifesterà solamente se la variabile oggetto di studio, estrinsecherà realizzazioni inferiori al valore previsto. Principi teorici alternativi invece, sostengono come il rischio, si presenti esclusivamente in forma simmetrica: ovvero come variazione positiva da un obiettivo di equilibrio prefissato. Quest’ultima conformazione, scaturisce dall’analisi della gestione degli intermediari finanziari. Gestione, che presenta di per se, tre vincoli inalienabili: • vincolo monetario: inteso come la capacità di far fronte a richieste di rimborso delle passività ed agli impegni assunti con le attività; • vincolo economico: ovvero l’attitudine di fronteggiare le obbligazioni di pagamento in condizioni di redditività; • vincolo patrimoniale: ossia la capacità di far fronte alle obbligazioni di pagamento mantenendo il seguente rapporto: Capitale Passivo Attivo - Proprio > 1 1 Nonostante questa radicale distinzione tra i due concetti, in seguito si utilizzeranno entrambi come sinonimi per agevolare la comprensione dell’intero lavoro. 2 Ove, per sistema finanziario, viene comunemente identificato, l’insieme di intermediari e mercati che, hanno come finalità primaria l’esplicitazione della funzione di allocazione: ovvero la più opportuna connessione, tra risparmi ed investimenti. 9
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Modelli per lo studio della volatilità: analisi e applicazioni

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Informazioni tesi

  Autore: Walter Briganti
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2009-10
  Università: Università degli Studi di Roma La Sapienza
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Commercio
  Relatore: Paolo De Angelis
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 169

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