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Rischio di Credito e Valutazione della PD nelle Cooperative Italiane

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18 probabilità di default. Esistono fondamentalmente tre approcci. Ne dò breve contezza al solo fine di inquadrare il metodo utilizzato da KFECONOMICS per la costruzione degli indici di PD che verranno utilizzati nel successivo capitolo. Molto sinteticamente per la traduzione di un rating in una PD possiamo utilizzare:  L’approccio statistico che prevede che la PD venga calcolata per ogni debitore considerando il punteggio attenuto con un modello di scoring;  L’approccio attuariale che prevede che il tasso di insolvenza passato registrato nelle diverse classi di rating venga successivamente utilizzato per eseguire una stima della PD futura dei debitori assegnati alla varie classi. In pratica se l’evidenza empirica mostra che nell’anno precedente il 3% degli emittenti con rating A è risultato insolvente, per l’anno successivo alla classe di rating A verrà assegnata una PD del 3%. E’ l’approccio seguito generalmente dalle principali agenzie di rating;  L’approccio del mapping consente alle banche di stabilire una corrispondenza tra i propri rating interni e quelli di agenzie internazionali e di conseguenza di assegnare ai propri rating interni le probabilità di default dei corrispettivi rating “esterni”. Nella Nota Metodologica al capitolo 2 verrà approfondito specificatamente il modello utilizzato da KFECONOMICS che ricalca in sostanza la metodologia di calcolo utilizzata dalle agenzie di rating internazionali. 1.3. Perdita inattesa Altro importante fattore da ponderare per la determinazione del rischio di credito è la perdita inattesa (UL) che in termini generali può essere definita come la variabilità della perdita effettiva attorno al suo valore medio EL. Da un punto di vista economico, la fondamentale differenza tra EL e UL è che mentre la perdita attesa consente all’istituzione creditizia di cautelarsi, in sostanza inglobando nel costo del finanziamento anche il costo derivante da EL (e quindi anche a livello di politiche di bilancio appostare opportuni accantonamenti), la perdita inattesa è un
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Rischio di Credito e Valutazione della PD nelle Cooperative Italiane

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Informazioni tesi

Autore: Giampaolo La Torre
Tipo: Tesi di Laurea
Anno: 2011-12
Università: Università degli Studi di Brescia
Facoltà: Economia
Corso: Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa
Relatore: AntonioPorteri
Lingua: Italiano
Num. pagine: 207

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