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Rischio di Credito e Valutazione della PD nelle Cooperative Italiane

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13 1. IL RISCHIO DI CREDITO: ASPETTI GENERALI 1.1. Cenni al quadro normativo di riferimento: Basilea 2 e 3 L’accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche denominato Basilea 2 viene descritto generalmente come fondato su un’architettura basata su tre pilastri. Il Primo Pilastro definisce i criteri di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi, riforma quindi la regola dell’8% statuita dall’accordo di Basilea I, rendendola più sensibile al rischio delle singole posizioni e completandola con ulteriori norme inerenti in particolare, l’effetto di garanzie reali e personali, oltre che al cosiddetto “rischio operativo”. Per la misurazione del rischio di credito sono previsti sostanzialmente 2 differenti approcci: il metodo standardizzato (Standard Approach), ed il sistema basato sui rating interni distinto a sua volta in metodo di base (Foundation Approach) e metodo avanzato (Advanced Approach). L’approccio Standard si basa essenzialmente su una serie di ponderazioni che meglio articolano il tradizionale approccio building block già introdotto nel primo Accordo di Basilea, infatti, l’applicazione dei pesi per le ponderazioni di rischio, prevede la considerazione dei rating esterni delle controparti, prodotte da organismi riconosciuti dalle autorità di vigilanza, le cosiddette External Credit Assessment Institution (ECAI). Gli approcci Foundation e Advanced si basano invece sui modelli interni di valutazione del merito creditizio IRB, e rappresentano la sostanziale evoluzione proposta dal Nuovo Accordo nella determinazione dei presidi di capitale a fronte del rischio di credito. Questi approcci sono articolati, per gradi crescenti di sofisticazione, fino a ricomprendere una stima della PD delle singole controparti, una stima dell’esposizione al momento dell’inadempienza (EAD), della perdita in caso di inadempienza (LGD) e la scadenza effettiva (maturità M); EAD e LGD sono definite da parametri fissati dal Comitato per l’approccio Foundation, dai modelli interni della banca nei modelli Advanced. Le banche possono accedere all’uno piuttosto che all’altro in funzione del livello di sofisticazione del proprio sistema di analisi se
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Rischio di Credito e Valutazione della PD nelle Cooperative Italiane

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Informazioni tesi

  Autore: Giampaolo La Torre
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2011-12
  Università: Università degli Studi di Brescia
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa
  Relatore: Antonio Porteri
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 207

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