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L'analisi del profilo di rischio ed il pricing di un titolo index-linked attraverso la simulazione Monte Carlo

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4 Nella figura precedente viene effettuata la rilevazione del valore massimo assunto dall’attività finanziaria sottostante, a seconda di come sarà utilizzato questo valore si sarà in presenza di una fixed strike o di una floating strike look – back option. Più precisamente, se S max ha la funzione di prezzo di esercizio, l’opzione a cui ci riferiamo è una floating strike look – back put, ovvero: > ≅ TLB SSP max ,0max [1.] Mentre se lo strike price è fissato al momento dell’emissione siamo in presenza di una fixed strike look - back call, ovvero: > ≅XSC LB max ,0max [1.2] Ovviamente se si effettuasse la rilevazione del minimo si otterrebbe l’opposto. Si deve precisare che spesso vengono considerati i valori estremi relativi ad un intervallo di tempo più breve rispetto all’intera durata dell’opzione. 1.3.2 Opzioni Asiatiche Le asian options sono opzioni il cui valore a scadenza dipende dalla media del prezzo del sottostante, calcolata su un periodo prestabilito. Ne esistono alcune varianti che si differenziano sia per il tipo di pay – off che per il tipo di media. Riguardo alla prima differenziazione si hanno le average strike, quando il valore medio è applicato come prezzo di esercizio: > ≅ avgTavg SSC ,0max [1.3] e le average price o rate quando al valore finale dell’asset (utilizzato nelle plain vanilla) si sostituisce la media su un determinato numero di rilevazioni (vedi [1.4]).
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L'analisi del profilo di rischio ed il pricing di un titolo index-linked attraverso la simulazione Monte Carlo

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Informazioni tesi

  Autore: Gianni Capezzuoli
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 1998-99
  Università: Università degli Studi di Siena
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia Bancaria
  Relatore: Franco Caparrelli
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 125

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