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Un modello econometrico per l'analisi e la previsione dei tassi d'interesse nel mercato monetario

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2 1.1 Premessa Obiettivo del presente lavoro è la costruzione di un modello econometrico in grado di prevedere i tassi d’interesse nel segmento a breve termine del mercato finanziario ed in particolare il tasso medio Overnight, il tasso dei BOT a 3 mesi, il tasso medio sui depositi e quello sugli impieghi bancari a breve termine. Tale modello potrebbe essere di utile supporto per la gestione della tesoreria di intermediari finanziari 1 . All’interno della vasta gamma di modelli per la previsione 2 (qualitativi, statistico matematici, finanziari, econometrici) i modelli econometrici presentano un più elevato contenuto informativo e quindi hanno una valenza non solo previsionale ma anche di analisi della struttura finanziaria permettendo di evidenziare il fondamentale ruolo dell’autorità di politica monetaria nell’influenzare i tassi d’interesse. Il modello utilizza un’analisi di tipo parziale, visto che considera solo le variabili più rilevanti del mercato monetario escludendo gli effetti prodotti da altre determinanti esistenti nel sistema economico (come variabili di quantità, sia reali che monetarie) che vengono considerate esogene per ragioni di semplicità, oppure costanti. Questo non dovrebbe ridurne la validità esplicativa soprattutto in un contesto di brevissimo periodo 3 . La presenza di variabili esogene presuppone la necessità di formulare scenari o comunque ipotesi di evoluzione coerenti delle esogene stesse per tutto l’orizzonte temporale di previsione: in questo modo la previsione risulta condizionata a scenari che devono risultare il più possibile coerenti 4 . Le difficoltà di formulazione dello scenario (strettamente connesso agli orientamenti di politica monetaria) possono essere limitate tramite: 1 FABRIZI, 1995. 2 COLOMBO, 1995. 3 TIRELLI, 1994, pag.300.
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Informazioni tesi

  Autore: David Gambacurta
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 1998-99
  Università: Università degli Studi di Perugia
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Commercio
  Relatore: Pierluigi Daddi
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 330

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Parole chiave

cointegrazione
econometria
financial forecasts
previsioni finanziarie
tassi d'interesse

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