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Modelli per lo studio della struttura a termine

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Riassunto della Tesi: “Modelli per lo Studio della Struttura a Termine”. ___________________________________________________________________________________________________ “Modelli per lo Studio della Struttura a Termine”. Nicola Bertini – A.A. 1998-1999. Sessione Invernale Tra le variabili macroeconomiche l’inflazione attesa ha da sempre occupato un ruolo di primaria importanza sia all’interno del dibattito economico, sia nelle ricerche empiriche. Una proxy, che frequentemente viene utilizzata quale misura per essa è il tasso di interesse nominale, avvalendosi dell’ipotesi che il tasso di interesse reale sia costante. Questa, a grandi linee, è l’idea che sta alla base dell’equazione di Fisher. Il vantaggio che questa modellizzazione ha è quello di basarsi sul comportamento economico degli agenti e di essere capace di utilizzare tutta l’informazione passata disponibile nei mercati finanziari. L’analisi da me condotta si articola su tre capitoli. Nel primo vengono brevemente presentate sia le nozioni base concernenti la struttura a termine, sia i differenti impianti teorici cui essa può venire applicata, con particolare riguardo alla Teoria delle Aspettative e ai principali risultati cui l’analisi empirica è giunta nel modellare l’effetto Fisher. Nel capitolo secondo si dà spiegazione di come la struttura a termine venga impiegata per analizzare l’evoluzione dei rendimenti nominali. L’analisi prende le mosse da un breve excursus storico in cui si illustrano i concetti basilari che la teoria sottende.

Anteprima della Tesi di Nicola Bertini

Anteprima della tesi: Modelli per lo studio della struttura a termine, Pagina 1

Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Nicola Bertini Contatta »

Composta da 144 pagine.

 

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Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.