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Modelli per lo studio della struttura a termine

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Riassunto della Tesi: “Modelli per lo Studio della Struttura a Termine”. ___________________________________________________________________________________________________ L’analisi inizia con una presentazione del data set e delle modalità con cui è stato ricavato, per poi passare ad un dettagliato studio di quali siano stati i principali eventi che hanno provocato delle mutazioni nella struttura dei dati. In sostanza, quella che viene condotta è una ricerca dei possibili break strutturali per mezzo di tecniche che assumono l’istante in cui il break è avvenuto come non noto a priori, vale a dire lo considerano come endogeno. Si passa poi ad esaminare la stazionarietà delle serie per mezzo dei tradizionali test di radici unitarie elaborati da Dickey-Fuller 3 . L’analisi delle radici unitarie permette di mettere in relazione variabili con lo stesso ordine di integrazione, al fine di esaminare gli aspetti dinamici sottostanti alle relazioni espresse, secondo quanto il modello con correzione dell’errore prevede (ECM). In particolare poi, affinché sia possibile mettere in relazione variabili stazionarie occorrerà dar spiegazione di possibili break avvenuti all’interno della relazione di cointegrazione. L’ECM si svolge si due stadi: il primo analizza le dinamiche di lungo periodo, mentre il secondo guarda gli aggiustamenti che avvengono nel breve. Il primo risultato che emerge dall’analisi di lungo periodo è la non validità dell’equazione nella versione forte, si hanno, infatti, coefficienti dell’inflazione prossimi a 0.6. Se coerentemente con quanto la teoria prevede, uguaglianza del coefficiente dell’inflazione a uno, imponiamo delle restrizioni, esse vengono 3 Dickey, D.A.-Fuller, W.A., 1979. “Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root”, Journal of the American Statistic Association, Vol.74, pp. 427-431.
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Modelli per lo studio della struttura a termine

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Informazioni tesi

  Autore: Nicola Bertini
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 1998-99
  Università: Università degli Studi di Bologna
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia Politica
  Relatore: Renzo Orsi
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 144

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