Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Il problema della stima nelle equazioni differenziali stocastiche: un approccio operativo

L'anteprima di questa tesi è scaricabile in PDF gratuitamente.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline.
L'iscrizione non comporta alcun costo. Mostra/Nascondi contenuto.

Capitolo 1 Introduzione alle SDE Lo studio e l’applicazione delle equazioni differenziali stocastiche, rappresenta un argomento a confine tra discipline diverse, richiamando elementi e mu- tuando concetti provenienti dalla teoria della misura, dall’analisi matematica, dal calcolo delle probabilita` e piu` in generale dai processi stocastici; in sin- tesi rappresenta un momento di congiunzione tra un approccio strettamente deterministico ed uno invece di natura stocastica. Senza alcuna pretesa di esautivita`, per la quale si rinvia ai numerosi testi in bibliografia, in questa prima parte si cerchera` di richiamare alcuni elementi di calcolo stocastico che verranno utilizzati nei prossimi capitoli. Ci soffermeremo sulla definizione di processo di Wiener analizzandone le proprieta`, per passare poi alla definizione di integrale stocastico (secondo Itoˆ) e per giungere infine alle equazioni differenziali stocastiche, oggetto del presente scritto. Completa il capitolo una breve rassegna delle applicazioni presenti in letteratura basate sul calcolo stocastico che, come vedremo, interessano ormai trasversalmente varie discipline e campi di attivita`. 1.1 Processo Stocastico Definiamo Processo Stocastico1 una successione di variabili casuali {Xt}t∈T a valori in

Anteprima della Tesi di Roberto Matterazzo

Anteprima della tesi: Il problema della stima nelle equazioni differenziali stocastiche: un approccio operativo, Pagina 1

Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Roberto Matterazzo Contatta »

Composta da 306 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 3022 click dal 20/03/2004.

 

Consultata integralmente 6 volte.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.