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Modelli di pricing basati sulla volatilità implicita

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INTRODUZIONE volatilit� implicita � tutt�altro che piatta, come richiesto dal modello di Black- Scholes, che ipotizza una volatilit� costante. Uno dei problemi pi� difficili da risolvere, nella determinazione del prezzo delle opzioni, � stato quello di capire come conciliare questa struttura della volatilit� con il modello di Black-Scholes. In questo lavoro si cerca di estendere il modello di Black-Scholes in maniera tale da renderlo coerente con lo smile della volatilit� evidenziato sul mercato. La possibile soluzione risiede nell�implementazione dei modelli mediante alberi impliciti, che fanno riferimento al modello di Derman e Kani (1994). Nei mercati delle opzioni, in cui � presente una significativa �volatility smile�, i modelli mediante alberi impliciti sono in grado di assicurare la coerenza dei prezzi di opzioni di tipo esotico con i prezzi di mercato di opzioni standard quotate. Gli alberi impliciti possono essere costruiti seguendo molteplici metodologie. Gli alberi impliciti binomiali sono i meno complessi e sono anche caratterizzati da un numero di parametri (prezzi e probabilit� di transizione), appena sufficiente a raggiungere una perfetta armonizzazione con lo �smile�
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Modelli di pricing basati sulla volatilità implicita

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Informazioni tesi

  Autore: Roberto Taddei
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2001-02
  Università: Università degli Studi Roma Tre
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia Aziendale
  Relatore: Marisa Cenci
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 85

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Parole chiave

alberi binomiali
alberi trinomiali
struttura per scadenza
options
opzioni asiatiche
volatilità implicita
modello di black-scholes
modelli di pricing

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