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Modelli di pricing basati sulla volatilità implicita

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CAPITOLO PRIMO – PROPRIETÀ DELLA VOLATILITÀ IMPLICITA Questo processo si ottiene come combinazione lineare di un processo di Wiener standard, moltiplicato un coefficiente �b�, che si chiama coefficiente di diffusione, al quale si va ad aggiungere una parte di evoluzione di tipo deterministico (a∆t), quantit� che dipende da una costante e dall�intervallo di tempo. Si consideri ora una funzione di prezzo, per i titoli azionari, cos� definita : G=logS (Equazione 1.4) per calcolare il differenziale stocastico di questa funzione si applica il Lemma di It�, ottenendo : dlogS = ( � � б 2 /2 )dt + бdz (Equazione 1.5) il differenziale di log S segue quindi un processo di Wiener generalizzato. Di questo processo conosciamo anche la densit� di probabilit� associata :

Anteprima della Tesi di Roberto Taddei

Anteprima della tesi: Modelli di pricing basati sulla volatilità implicita, Pagina 7

Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Roberto Taddei Contatta »

Composta da 85 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 6894 click dal 20/03/2004.

 

Consultata integralmente 11 volte.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.