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Riflessi organizzativi delle strategie di gestione dei rischi nelle imprese bancarie: i rischi operativi

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20 La banca, ad esempio, potrebbe rivolgersi ad investitori/azionisti con un prudente profilo rischio/rendimento esplicitando una politica poco aggressiva di assunzione dei rischi e una prospettiva di rendimenti contenuti.17 1.3.1 Dall’ALM al Risk Management: il Var come strumento per una visione “integrata” del rischio. Riguardo alla quantificazione delle esposizioni a rischio della banca, le tecniche più “collaudate” si riferiscono alla misurazione dei rischi di credito e di mercato.18 Riguardo ai rischi di mercato le prime tecniche adottate sono state quelle di Asset & Liability Management (gestione integrata attivo/passivo) che hanno avuto come obiettivo quello di consentire la gestione integrata e coordinata delle fonti di finanziamento e degli impieghi in modo da tenere sotto controllo l’esposizione della banca ad una particolare categoria di rischio di mercato, il rischio di tasso di interesse, nell’ambito dei limiti di rischio ritenuti compatibili con le preferenze degli azionisti. 19 17 TROIANI M. (2000), op cit. 18Per rischio di credito s’intende il rischio connesso non solo all’insolvenza ma anche al semplice deterioramento della qualità creditizia della clientela affidata, mentre per rischio di mercato si intendono i rischi connessi agli effetti sul flusso reddituale e sul valore economico della banca delle variazioni inattese del livello dei tassi di interesse e di cambio, dei prezzi azionari e delle merci, nonché della relativa volatilità attesa. Cfr. SAITA F. (2000), “ Il Risk Management in banca “. EGEA. Milano. pag.108 19 SAITA F. (2000), op. cit. pag.29

Anteprima della Tesi di Marco D'abbruzzo

Anteprima della tesi: Riflessi organizzativi delle strategie di gestione dei rischi nelle imprese bancarie: i rischi operativi, Pagina 15

Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Marco D'abbruzzo Contatta »

Composta da 194 pagine.

 

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