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Rischio sistemico e crisi finanziarie: il ruolo della liquidità e del sistema interbancario

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vista; questo approccio, noto in letteratura anche come Sunspot view, ha trovato nei modelli sviluppati da Bryant [1980] e Diamond e Dybvig [1983] le proprie fondamenta analitiche. L�Asimmetric Information view � invece sostanzialmente basata sull�esistenza di asimmetrie informative tra banche e depositari di fondi riguardo la composizione e la gestione degli asset illiquidi bancari. Ci� rende difficile o addirittura impossibile per i depositanti distinguere tra banche a rischio di insolvenza e banche finanziariamente solide, cosicch� un qualsiasi segnale che possa far supporre una diminuzione della solidit� finanziaria di alcune banche pu� condurre a fenomeni di panico e a bank runs, che riguardino tutti o quasi tutti gli istituti bancari senza distinguere tra �buoni� e �cattivi�. Chari e Jagannathan [1988], Jacklin e Bhattacharya [1989] e altri hanno studiato e formalizzato modelli basati proprio sulla Asimmetric Information view, mentre Mishkin [1991] ne ha testato la valenza empirica con riferimento ai maggiori episodi di crisi finanziaria degli Stati Uniti. Questo secondo approccio � strettamente connesso (e per alcuni aspetti pu� considerarsi coincidente) con un terzo e pi� recente approccio analitico, che qui ribattezziamo Business Cycles view, che traccia un anello di congiunzione tra bank runs e fluttuazioni della congiuntura economica; un peggioramento delle condizioni dell�economia pu� infatti ridurre il valore degli asset detenuti dalle banche indebolendo la loro capacit� di far fronte alle richieste dei depositanti, i quali a loro volta sono incentivati a ritirare quanto prima i loro fondi proprio a causa della maggiore fragilit� finanziaria della banca; in questo caso uno dei testi di riferimento pu� essere considerato Allen e Gale [1998], mentre Gorton [1998] sembra dimostrare la maggiore validit� empirica di questa analisi, soprattutto rispetto alla Random Withdrawal view.
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Rischio sistemico e crisi finanziarie: il ruolo della liquidità e del sistema interbancario

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Informazioni tesi

  Autore: Enrico Venturi
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2001-02
  Università: Università degli Studi di Bologna
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia Politica
  Relatore: Gabriella Chiesa
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 112

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Parole chiave

contagio finanziario
crisi finanziarie
mercato interbancario
microeconomia
rischio sistemico
bank run
modello di diamond-dybvig
merato della liquidità
economia dei mercati finanziari
run bancari

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