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Aste a chiamata, controllo dei prezzi ed esperimenti con agenti umani ed artificiali in un modello di simulazione di borsa

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Grazie all’introduzione delle aste a chiamata e dei controlli sulle variazioni dei prezzi nel modello di simulazione, inoltre, è possibile studiare gli effetti di tali integrazioni sull’andamento del mercato, i quali sono assolutamente rilevanti. Sono rilevanti perché le aste, per la loro struttura, e i controlli sulle variazioni dei prezzi, possibili grazie al prezzo di controllo che si ottiene dalle aste, riducono nettamente gli effetti dei tentativi di falsare l’andamento del mercato. Utilizzando SumWeb si sono svolti esperimenti con agenti umani e artificiali. Gli esperimenti svolti sono due e differiscono per durata e per popolazione di agenti, ma sono identici per altri aspetti. Il primo si è svolto nelle aule informatiche della Facoltà di Economia, è durato mezz’ora ed ha visto la partecipazione di 44 agenti umani. Il secondo è durato invece 14 giorni e vi hanno partecipato 98 agenti umani. Il mercato riprodotto in tali esperimenti è realistico, tuttavia non sono mancati comportamenti scorretti da parte di alcuni partecipanti che hanno permesso di studiare più a fondo i meccanismi del mercato e di analizzare i punti deboli del modello. La tesi si compone di quattro parti: la prima è una parte introduttiva dedicata alla storia della borsa valori in Italia e nel mondo. Nel capitolo 1, inoltre, è contenuta una breve panoramica dell’attuale situazione del mercato borsistico italiano. La seconda parte della tesi descrive gli aspetti tecnici e teorici del metodo della simulazione. Nel capitolo 2 si analizza tale metodo, descrivendone vantaggi e svantaggi; nel capitolo 3 si presenta la metodologia simulativa “ad agenti” e nel capitolo 4, infine, si descrivono gli strumenti informatici utilizzati per realizzare il modello Sum e l’interfaccia del modello SumWeb: due linguaggi di programmazione, Objective C e Php, ed una libreria di funzioni apposite per le simulazioni, Swarm. 7

Anteprima della Tesi di Paolo Mezzera

Anteprima della tesi: Aste a chiamata, controllo dei prezzi ed esperimenti con agenti umani ed artificiali in un modello di simulazione di borsa, Pagina 2

Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Paolo Mezzera Contatta »

Composta da 241 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 1680 click dal 20/03/2004.

 

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Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.