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Credit derivatives: tipologie, finalità di utilizzo e modalità di pricing

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CREDIT DERIVATIVES 10 INTRODUZIONE acquista il diritto (ma non l’obbligo) di concludere un contratto con il protection seller al verificarsi di un credit event: suddetto contratto può consistere in una compravendita di titoli obbligazionari, in una assunzione di credito di sub-participation; • il credit spread swap, contratto che prevede l’obbligo per il protection seller di effettuare il pagamento (di cui non è inizialmente determinato il quantum) di una somma alla controparte nell’ipotesi in cui aumenti il differenziale tra il valore di una reference obligation e di un indice rappresentativo del profilo creditizio del reference entity, mentre il protection buyer si obbliga ad effettuare alla controparte il pagamento di una somma di denaro nell’ipotesi in cui tale differenziale diminuisca; • la credit spread option, contratto con il quale il protection buyer acquista (dietro il versamento di un premio) il diritto (non l’obbligo) di concludere un contratto di credit spread swap a condizioni predeterminate e a scadenza prestabilita; • l’opzione su asset swap, contratto con il quale il protection buyer, dietro il versamento di un premio, si riserva il diritto a vendere a condizioni stabilite un titolo obbligazionario (o un altro strumento finanziario) insieme ad un contratto di interest rate swap (o di interest rate and currency swap) al protection seller, per il quale la proposta è irrevocabile;

Anteprima della Tesi di Roberto Franzoni

Anteprima della tesi: Credit derivatives: tipologie, finalità di utilizzo e modalità di pricing, Pagina 7

Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Roberto Franzoni Contatta »

Composta da 285 pagine.

 

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Consultata integralmente 31 volte.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.