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La gestione del rischio di credito nel Nuovo Accordo sul Capitale. L'impatto su alcuni archetipi finanziari

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Il rischio di credito in banca: componenti e tecniche di gestione 10 1.2.1 La perdita attesa Il tasso di perdita atteso, connesso ad un finanziamento, può essere scomposto in due elementi che sono altrettante variabili casuali: la probabilità di insolvenza (PD) e il tasso di perdita in caso di insolvenza (LGD) 5 . I tassi medi di perdita calcolati ex post, con riferimento ad un dato orizzonte temporale e a un certo insieme omogeneo di crediti, possono essere utilizzati per stimare ex ante il livello di rischio di operazioni simili. Da qui la necessità di costruire portafogli omogenei di crediti, ad esempio attraverso la realizzazione di classi di rating per le quali è possibile stimare il tasso di perdita atteso (ELR) con il tasso di perdita medio, calcolato su un insieme di serie storiche. Ex post la singola operazione può presentare solo una delle due situazioni: insolvenza o non insolvenza, in questo caso ha senso parlare di perdita attesa solo con riferimento ad un portafoglio prestiti. Il tasso di perdita medio di un portafoglio sarà dato dalla media dei tassi di perdita individuali, ponderata per le esposizioni relative. Ex ante la singola operazione può essere considerata come una variabile casuale, un insieme di eventi possibili, tutti con una propria probabilità di manifestazione. In questo caso la perdita attesa è data dal prodotto tra PD e LGD: ELR= PD x LGD. 5 Sironi A., 2001“Il credito: evoluzione e innovazione nei criteri di valutazione” in Corporate e investment banking.

Anteprima della Tesi di Nadia D'ostuni

Anteprima della tesi: La gestione del rischio di credito nel Nuovo Accordo sul Capitale. L'impatto su alcuni archetipi finanziari, Pagina 10

Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Nadia D'ostuni Contatta »

Composta da 218 pagine.

 

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Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.