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Valutazione delle imprese e merito creditizio alla luce del Nuovo Accordo di Basilea

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18 Con riferimento a quest’ultimo, bisogna denotare una scarsa chiarezza sui concetti di fondo nei diversi contributi presenti in dottrina in quanto ,ad esempio, si fa spesso confusione tra le definizioni di scoring e rating. In alcuni casi si ritiene che il passaggio dalla fase di scoring a quella di attribuzione del rating si sostanzi nella mera considerazione di elementi soggettivi che vengono aggiunti alla valutazione automatica del sistema, con il rischio però di non cogliere adeguatamente l’evoluzione dinamica del rischio di credito nel contesto operativo della banca. Un sistema di CRM deve poi fornire, nella fase di misurazione, una quantificazione della perdita attesa sulle singole posizioni, connessa alla probabilità di default del debitore, considerato nella sua individualità o come appartenente ad una classe omogenea. Questo richiede ovviamente che i modelli di analisi della rischiosità relative alle varie fasi di gestione dei crediti (istruttoria, monitoraggio e revisione), debbano essere integrati tra loro, fino ad apparire come un unico modello complesso. L’adozione dei modelli suddetti, ai fini dell’affidamento, presuppone che si ponga attenzione alle componenti fondamentali del rischio di credito, ossia la perdita attesa e inattesa, ma anche al grado di correlazione fra le perdite inattese delle varie categorie di impieghi. E’ ben noto che la variabilità della perdita attesa (cioè la perdita inattesa) risulta tanto minore quanto minore è il grado di correlazione fra i singoli impieghi; per cui è evidente che essa può essere ridotta efficacemente mediante una adeguata politica di diversificazione per aree geografiche, settori produttivi e classi dimensionali. Al contrario la perdita attesa non può essere eliminata diversificando il portafoglio in base alle modalità suddette, ma può essere semplicemente “stabilizzata” e quindi livellata mediante

Anteprima della Tesi di Giorgio Belli

Anteprima della tesi: Valutazione delle imprese e merito creditizio alla luce del Nuovo Accordo di Basilea, Pagina 14

Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Giorgio Belli Contatta »

Composta da 189 pagine.

 

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Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.