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Valutazione delle imprese e merito creditizio alla luce del Nuovo Accordo di Basilea

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12 mercato della posizione creditoria detenuta, deve già considerarsi una manifestazione del rischio predetto (credit spread risk). A sua volta le componenti del rischio di credito sono essenzialmente due: la perdita attesa (o Expected loss, EL) e la perdita inattesa (o Unexpected loss, UL). Evidentemente assume rilevanza solo la componente inattesa del rischio di credito, ossia deve verificarsi un deterioramento della qualità del credito che non era stato previsto; questo perché le perdite attese sono già comprese negli accantonamenti prudenziali e nella determinazione del tasso d’interesse per i titoli di debito o per i prestiti, nell’ambito di quell’attività di pricing che deve riflettere in modo adeguato il profilo di rischio di un impiego. Proprio in quanto stimata a priori quindi, la perdita attesa non costituisce il vero rischio di un’esposizione creditizia, ma si configura piuttosto come un elemento di costo per così dire “fisiologico”, incorporato già nelle aspettative dell’investitore. In altri termini, essa consente di tener conto del rischio medio di insolvenza della controparte, che viene quantificato, nella determinazione del pricing, da uno spread che misura il premio rispetto ad un investimento privo di rischio. Analiticamente per perdita attesa s’intende il valor medio della perdita che una banca si attende di subire con riferimento ad un credito o portafoglio di crediti, in un certo arco temporale; mentre la perdita inattesa non è altro che il grado di variabilità del tasso di perdita intorno al proprio valore atteso. 5 5 Cfr. A. Sironi, Le componenti del rischio di credito §1.3, in A. Resti, “Misurare e gestire il rischio di credito nelle banche: una guida metodologica”, 2001.
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Valutazione delle imprese e merito creditizio alla luce del Nuovo Accordo di Basilea

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Informazioni tesi

  Autore: Giorgio Belli
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2003-04
  Università: Università degli Studi di Roma La Sapienza
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Commercio
  Relatore: Irene Misucci
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 189

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