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Measures of Contribution for Portfolio Risk

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1.1. NATURE OF RISK 3 • a choice is taken in a position of risk when is related to more environ- mental situations, each of them rules out the others. Event probabil- ities are known and also the related payoff characteristics; it derives a probabilistic model. Results coming out from scenario/probability couples are definable in a probabilistic way: they are different on a quality level (event likelihood) and quantitative (dimension of the re- sult). Everything is based on the consistency of the likelihood assigned. • when we act in state of uncertainty we have a huge variety of environ- mental cases, but we are not able to know objectively a priori neither the related likelihood to every situation, nor the dimension of poten- tial payoffs; we can only propose subjective probabilities and results, making use of prediction ability and experience. In both second and third point decision comes through a probabilistic model that determines the expected value of every alternative, i.e. the likelihood weighted result; in fact, to make risk the variable to take correctly management choices, it needs to be measurable Coming back to the notion of randomness, this is backed out of a clear and profitable explanation for many centuries; we have to wait the year 1933, when the russian mathematician A. N. Kolmogorov gave an axiomatic definition of randomness and probability [30]. He developed a research that was by now crystallized in the debate be- tween who was considering probability as the limit of relative frequencies (frequentist school) and who was looking for a logical foundation of that. The mathematizing that gave to this concept was really suitable notwith- standing the acceptance of one or the other school of thinking and became the lingua franca in the speeches about risk and uncertainty. In the language of Kolmogorov a probabilistic model is described by a triplet (Ω,F , P ). An element ω of Ω represents a realization of an experi- ment, in economy it is often referred to a state of nature. The statement
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Measures of Contribution for Portfolio Risk

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Informazioni tesi

  Autore: Andrea Carlesso
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2006-07
  Università: Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia
  Facoltà: Economia
  Corso: Financial Econometrics
  Relatore: Domenico Sartore
  Lingua: Inglese
  Num. pagine: 163

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coherent measures
copula
euler principle
expected shortfall
risk attribution
spectral measures
value at risk

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