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La previsione nei mercati finanziari. Un confronto tra analisi tecnica, modelli econometrici e reti neurali.

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INTRODUZIONE 
 
Verso la fine degli anni 90 si è assistito in Italia all‟esplosione del 
fenomeno del Trading on Line. L‟avvento di internet, la connettività a basso 
costo, la diffusione dei servizi di Home Banking e la riduzione delle commissioni 
di negoziazione da parte degli istituti di credito, hanno consentito alla massa degli 
investitori di poter accedere ad un mondo fino ad allora riservato solo agli 
investitori professionali ed istituzionali: quello della speculazione di borsa. 
Secondo alcune stime, nel 2003, erano circa tre milioni in Italia gli individui che 
tramite internet, si avvalevano dei servizi di Home Banking e ad oggi si calcolano 
in circa 750.000 i traders privati che ogni giorno effettuano operazioni di borsa 
con fini speculativi o di investimento a breve termine. 
 Critico nei confronti dell‟eccessiva fiducia che buona parte degli home 
traders ripone nelle capacità predittive dell‟analisi tecnica, il presente lavoro 
affronta il tema dell‟analisi delle serie storiche finanziarie dal punto di vista di tre 
diverse discipline: la già citata analisi tecnica, l‟analisi quantitativo econometrica, 
con particolare riferimento ai modelli GARCH e le reti neurali, con l‟intenzione, 
grazie al contributo di discipline così eterogenee fra loro, di fornire un “punto di 
osservazione” più ampio, capace di scrutare l‟universo del financial forecasting 
con un‟ottica più evoluta e una maggiore profondità di comprensione rispetto alla 
visuale estremamente limitata e parziale fornita dalla sola analisi tecnica. 
 Ovviamente, la frequenza con cui i termini previsione e capacità predittiva 
ricorrono nel presente lavoro già a partire dal titolo, non deve indurre a credere 
che l‟argomento venga inteso e trattato in termini di certezza: prevedere un evento 
futuro con certezza, ce lo insegnano l‟evidenza empirica e la modellazione 
econometrica, non è possibile. E‟ possibile pero formulare ipotesi previsive in 
termini probabilistici. Vale a tale riguardo la definizione data da Di Fonzo e Lisi: 
“Per previsione intendiamo una descrizione di avvenimenti futuri (comunque 
ignoti al momento in cui la previsione viene effettuata) che si fondano su un 
insieme coordinato di ipotesi. Essa ha fini di orientamento e di decisione 
strategica e si configura pertanto come una costruzione ipotetica tendente a 
riprodurre con inevitabile approssimazione un modello di comportamento entro 

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Informazioni tesi

  Autore: Franco Vaccari
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2008-09
  Università: Università degli Studi di Bologna
  Facoltà: Scienze Politiche
  Corso: Scienze Politiche
  Relatore: Roberto Golinelli
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 139

FAQ

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