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La previsione nei mercati finanziari. Un confronto tra analisi tecnica, modelli econometrici e reti neurali.

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Anteprima della tesi: La previsione nei mercati finanziari. Un confronto tra analisi tecnica, modelli econometrici e reti neurali., Pagina 2
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un intervallo temporale che all‟estremo superiore include un periodo futuro. Il 
presupposto logico su cui si fonda la previsione è che, in talune situazioni, è 
ragionevole supporre che le informazioni disponibili per il passato, adeguatamente 
trattate, siano in grado di ridurre l‟incertezza circa accadimenti futuri.”1.   
La corretta modellazione delle aspettative di rischio/rendimento di un‟attività o di 
un portafoglio è quindi il tema centrale per i traders per i quali, una previsione 
giusta o sbagliata, può fare la differenza tra un guadagno e una perdita in conto 
capitale. 
 Sempre riguardo alla componente del rischio la quale, come insegnano gli 
economisti, è minimizzabile ma non eliminabile dal sistema, è divertente e al 
tempo stesso utile al nostro discorso, riportare una delle allegorie con cui viene 
spesso rappresentato il mondo della finanza: quello della “grande barriera 
corallina” nella quale i pesci grandi, divorano i pesci piccoli che sottovalutando il 
rischio, si allontanano troppo alla ricerca di cibo dal sicuro rifugio della loro tana.  
Inutile sottolineare che in questo “ecosistema marino” col quale viene 
rappresentato il mondo della finanza, l‟ultimo anello della catena alimentare è 
rappresentato proprio dai cosiddetti “pesci piccoli” cioè gli home traders e gli 
investitori privati. 
 E‟ quindi possibile per gli investitori privati i quali per definizione non 
dispongono delle ingenti risorse per la ricerca degli investitori istituzionali, dotarsi 
di strumenti teorici che consentano loro di modellare in modo sufficientemente 
rigoroso le componenti di rischio/rendimento cui sopra si accennava? Esiste 
quindi per i pesci piccoli che nuotano nel mare magnum della finanza la 
possibilità di sopravvivere/guadagnare? Lo scopo di questo lavoro è, senza pretese 
di esaustività riguardo all‟argomento trattato, dare una risposta a questa domanda 
o, per meglio dire, dare un proprio contributo alla soluzione di un quesito che non 
ha ancora trovato risposte certe, se non quelle scarsamente rigorose e un po‟ 
troppo ottimistiche degli analisti tecnici. 
 
 
                                                 
1
 DI FONZO, LISI (2005), Serie storiche economiche, Carocci, pag. 133. 

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Informazioni tesi

  Autore: Franco Vaccari
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2008-09
  Università: Università degli Studi di Bologna
  Facoltà: Scienze Politiche
  Corso: Scienze Politiche
  Relatore: Roberto Golinelli
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 139

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