Le matrici di transizione nel modello Creditmetrics: limiti e possibili sviluppi
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inaspettato in corrispondenza del periodo appena antecedente il verificarsi dell’insolvenza. Tale rischio è naturalmente confinato alle sole esposizioni per le quali il debitore gode di una forma di discrezionalità – o optionality – come è ad esempio il caso per le aperture di credito in conto corrente. Poiché queste forme di finanziamento sono molto diffuse nel nostro paese, questa tipologia di rischio va considerata della massima rilevanza. Sostanzialmente si tratta quindi di varie forme di rischio di credito distinte in ragione della fonte del rischio stesso. 1.4 I modelli per la misurazione della perdita attesa I modelli per la stima della perdita attesa vengono suddivisi in tre categorie: modelli analitici di natura soggettiva, modelli di scoring e modelli basati sui dati del mercato dei capitali. Prima di discutere di tali modelli è utile mostrare che la perdita attesa (Expected loss, EL) connessa a un esposizione creditizia è scomponibile in tre componenti. Analiticamente si ha: EL = PD * LGD * EAD = PD * (1 – RR) * EAD (1.1) PD: probabilità di default LGD: loss given default EAD: exposure at default 9 Come noto la PD rappresenta la probabilità che la controparte vada in default. La LGD rappresenta invece la percentuale di perdita della singola esposizione nel caso in cui dovesse verificarsi l’evento di default, può quindi essere espressa in funzione del tasso di recupero (Recovery Rate). L’EAD infine è l’ammontare delle esposizioni al momento del default e diventa rilevante per le esposizioni a importo incerto, come le linee di credito. 9 Più precisamente, secondo gli accordi di Basilea 2, rappresenta la probabilità che la controparte vada in default nei 12 mesi successivi al periodo di valutazione. 12
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Informazioni tesi
Autore: | Gian Luca Magrì |
Tipo: | Tesi di Laurea Magistrale |
Anno: | 2007-08 |
Università: | Università degli Studi Roma Tre |
Facoltà: | Economia |
Corso: | Finanza |
Relatore: | Alessandra Carleo |
Lingua: | Italiano |
Num. pagine: | 111 |
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