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Le matrici di transizione nel modello Creditmetrics: limiti e possibili sviluppi

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premio rispetto ad un investimento privo di rischio. Per perdita inattesa si intende 
invece il grado di variabilità del tasso di perdita intorno al proprio valore atteso. A 
differenza della perdita attesa, la perdita inattesa può essere significativamente 
ridotta mediante un adeguata politica di diversificazione del portafoglio. In 
particolare, la variabilità della perdita risulta tanto minore quanto minore è il 
grado di correlazione fra i singoli impieghi. La distinzione tra perdita attesa e 
perdita inattesa risulta particolarmente rilevante anche da un punto di vista 
contabile. Se infatti da un lato la quota di perdita che ci si attende in un 
portafoglio di impieghi dovrebbe dare luogo a una corrispondente rettifica del 
valore dell’attivo o a un accantonamento a fondo rischi, e in questo modo 
dovrebbe passare attraverso il conto economico di una banca, dall’altro la quota di 
perdita inattesa dovrebbe trovare adeguata copertura nel patrimonio della banca. 
Così come gli azionisti beneficiano di eventuali risultati superiori alle aspettative 
derivanti da perdite inferiori a quelle attese, analogamente devono sopportare, 
7
mediante una copertura patrimoniale, le perdite superiori alle aspettative. 
1.3 Tipologie di rischio di credito 
Oltre alla suddivisione tra perdita attesa e inattesa, è interessante notare l’esistenza 
di svariate determinanti del rischio di credito, che può assumere, essenzialmente, 
sei forme: 
- Rischio di insolvenza: è il rischio che il soggetto debitore non sia in grado 
di adempiere ai propri impegni e diventi quindi insolvente. La misurazione 
di tale rischio avviene attraverso un giudizio sintetico (il cosiddetto rating) 
emesso da apposite agenzie specializzate, o dalle banche stesse. Ad ogni 
classe di rating viene infatti associata una specifica probabilità relativa 
all’eventualità che il debitore vada in default. 
- Rischio di migrazione: è il rischio che si verifichi un deterioramento del 
merito creditizio di un debitore, che trova riscontro in un declassamento 
del rating da parte delle varie agenzie internazionali o da parte della banca 
stessa. 
7
 Cfr Sironi, Marsella (1998) 
10 

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Informazioni tesi

  Autore: Gian Luca Magrì
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2007-08
  Università: Università degli Studi Roma Tre
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Alessandra  Carleo
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 111

FAQ

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Parole chiave

credit metrics
markov
matrici di transizione
rating
rischio di credito

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