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Lo sviluppo dei fondi speculativi in Italia

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Anteprima della tesi: Lo sviluppo dei fondi speculativi in Italia, Pagina 7
VII 
Viene chiarito il concetto di valore a rischio e viene spiegato perché tale 
concetto, nella sua formulazione originale, così come i modelli classici di 
misurazione del rendimento, non si può applicare agli hedge funds.  Nel 
prosieguo del capitolo vengono quindi proposte le modificazioni che gli 
studiosi hanno elaborato per misurare la rischiosità di tali investimenti. 
La terza parte è invece dedicata alle strategie d’investimento. Tali strategie 
vengono distinte in relative value o market neutral, che sono quelle proprie 
degli hedge funds intesi come fondi di copertura, direzionali, in cui il ge-
store prende una posizione rischiosa in base alle sue convinzioni 
sull’andamento dei mercati finanziari e event driven, che sono quelle stra-
tegie che mirano a trarre profitto da operazioni di arbitraggio su eventi a-
ziendali particolari come le fusioni o il salvataggio delle imprese in banca-
rotta. 
Nel parlare delle diverse strategie viene evidenziato come la maggioranza 
di esse si servono di analisi macroeconomiche del paese in cui investono e 
di analisi fondamentale per trovare il valore intrinseco di determinate im-
prese o strumenti finanziari. Viene poi evidenziato come la strategia mana-
ged futures non si serva di analisi fondamentale o altri tipi di analisi sul va-
lore, ma conduca esclusivamente analisi tecnica basata sulle medie mobili 
per cercare i trend di mercato e quindi cercare o di cavalcarli fino 
all’esaurimento o di anticiparne l’inversione. 
Un ultimo punto riguardante le strategie è bene chiarirlo in questo momen-
to. Parlando delle operazioni messe in atto dai gestori si parlerà quasi sem-
pre di arbitraggio (es. arbitraggio sulle convertibili, arbitraggio sui titoli a 
reddito fisso ecc.). In realtà le operazioni di arbitraggio messe in atto dai 
fondi speculativi non hanno niente a che vedere con le operazioni di arbi-
traggio comunemente intese. In senso classico un’operazione di arbitraggio 
consente a chi la implementa di conseguire un profitto senza subire alcun 
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Lo sviluppo dei fondi speculativi in Italia

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Informazioni tesi

  Autore: Domenico Aversano
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2005-06
  Università: Università degli Studi di Cassino
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Commercio
  Relatore: Francesco Minnetti
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 285

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Parole chiave

fondi speculativi
hedge funds
normativa italiana
performance
rischio
strategie direzionali
strategie event driven
strategie market neutral

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