Skip to content

Modelli dinamici per la volatilità delle serie finanziarie: analisi e prove di simulazione

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Anteprima della tesi: Modelli dinamici per la volatilità delle serie finanziarie: analisi e prove di simulazione, Pagina 3
1 { Statistiche congiunte e condizionate
La CDF congiunta  e una funzione reale di n variabili reali, e spesso viene chiamata con il
nome di CDF di ordine n. Per utilizzare una notazione sintetica possiamo porre in forma
T
vettoriale anche i valorix;:::;x, ottenendo x = [x;:::;x], e denire la CDF congiunta
1n1n
come F(x).
X
Denizione 2 (PDF congiunta di n variabili aleatorie)
Date n variabili aleatorie X;:::;Xcon CDF congiunta F(x;:::;x), la loro
1nXX:::X1n
n
12
PDF congiunta  e data da:
n
@
f(x;:::;x) =F(x;:::;x)
XX:::X1nXX:::X1n
12n12n
@[email protected]x:::@x
12n
Quindi a partire dalla CDF congiunta  e possibile ottenere la PDF congiunta attraverso la
derivazione mista, che ipotizziamo essere indipendente rispetto all’ordine di derivazione.
Sinteticamente, indichiamo la PDF congiunta con f(x).
X
1.1 Propriet a delle CDF e PDF congiunte di n variabili
aleatorie
Adesso elenchiamo le principali propriet a delle funzioni appena introdotte considerando
soprattutto quelle pi u importanti da un punto di vista pratico.
1. Utilizzando la notazione sintetica, facciamo vedere come a partire dalla PDF congiunta
 e possibile ottenere la CDF congiunta tramite integrazione, ottenendo:
ZZZ
xxx
12n
F(x) =:::f(u)du
XX
111
dove si  e posto u = (u;:::;u) e du = (dudu:::du).
1n12n
2.Ora considerando che F(1;1;:::;1) = 1, dalla precedente propriet a segue
XX:::X
12n
che:
Z
f(x)dx = 1
X
n
<
dove abbiamo utilizzato una notazione sintetica per l’integralen-uplo. Questa  e detta
condizione di nomalizzazione ed equivale a dire che la PDF ha volume unitario su
n
tutto<.
n
3. Ora consideriamo un qualsiasi dominio misurabile D di<. Allora vale che:
Z
P (X2D) =f(x)dx
X
D
Quindi date n di variabili aleatorie, la probabilit a che queste appartengano ad un
n
dominio D di< e dato dall’integrale su questo dominio della loro PDF congiunta.
4
Sitografia automatica

Non sei sicuro di avere citato tutte le fonti?
Evita il plagio! Grazie all'elenco dei link rilevati puoi controllare di aver fatto un buon lavoro

Preview dalla tesi:

Modelli dinamici per la volatilità delle serie finanziarie: analisi e prove di simulazione

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Danilo Liani
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2009-10
  Università: Università degli Studi di Roma La Sapienza
  Facoltà: Ingegneria
  Corso: Ingegneria gestionale
  Relatore: Alberto De Santis
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 146

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
  • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
  • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
  • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
  • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
  • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
  • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
  • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

arch
eteroschedasticità
garch
modelli dinamici
predizione
previsione
regressione
rendimenti
serie finanziarie
simulazione
volatilità

Tesi correlate


Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

  • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
  • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
  • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
  • utilizza la ricerca avanzata
  • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi