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Portfolio selection: profili teorici e sviluppi applicativi

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 10 
  
 
 
 Le caratteristiche della distribuzione riportata nella Figura 2 sono invece le 
seguenti: 
 
E(r
i
) = 0,125 
σ (r
i
) = 0,04272 
 
 In questo caso i rendimenti osservati si collocano prevalentemente al di sopra 
del rendimento atteso. 
 Contrariamente alle evidenti differenze nelle due distribuzioni esaminate, 
notiamo che il rischio (matematico) risulta identico. ¨  invece evidente che il titolo 
di cui alla Figura 2 presenta caratteristiche senza dubbio piø vantaggiose, dato che 
per uno stesso livello di rischio pu  vantare un rendimento atteso superiore. 
 Non sempre, per , il confronto operato considerando congiuntamente 
rendimento atteso e varianza attesa porta a conclusioni esatte, ed Ł quanto ci 
accingiamo a dimostrare. 
 Si considerino a tale scopo le Figure 3, 4 e 5, le quali presentano le seguenti 
caratteristiche: 
 
 Figura 3: E(r
i
) = 0,126363 e σ (r
i
) = 0,0179761 
 
 

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Informazioni tesi

  Autore: Giuseppe Mario Parrella
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 1985-86
  Università: Università degli Studi di Napoli
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia Aziendale
  Relatore: Stefano Ecchia
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 171

FAQ

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