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Protecciòn de Portafolios de Inversiòn De Renta Variable

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Anteprima della tesi: Protecciòn de Portafolios de Inversiòn De Renta Variable, Pagina 3
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Lo que el autor llama Cisne Negro (Black Swan) es un evento que tiene tres atributos. Primero, 
es un evento atípico (outlier), dado que se encuentra fuera de la órbita de nuestras expectativas 
normales porque nada en el pasado nos hace apuntar a esa posibilidad. En segundo lugar, 
conlleva un impacto extremo. Tercero, a pesar de su situación de atipicidad, nuestra naturaleza 
humana nos hace generar explicaciones de su ocurrencia de manera posterior, haciéndolo 
explicable y predecible. Las tres características son: rareza, impacto extremo,  y predictibilidad 
retrospectiva.  
 
Si asumimos que operamos en un mundo cada vez más complejo y menos predecible,  los 
temas de qué podríamos hacer como administradores de un portafolio para actuar ante altos 
niveles de incertidumbre, las posibles herramientas que podríamos utilizar y su efectividad 
claramente cobran importancia. Cabe anotar que independientemente de que se haga su 
evaluación teórica del tema, el hecho de que las estrategias logren su objetivo en la vida real, 
tal como en cualquier campo, dependerá de su adecuado  diseño y ejecución. A lo largo de 
este documento se buscará responder a las inquietudes anteriormente planteadas mostrando la 
caja de herramientas con las que cuenta el administrador para hacerlo y analizar su 
conveniencia. 
 
Finalmente creo conveniente recalcar que el tema de este trabajo fue seleccionado no 
solamente por la importancia que considero que tiene en el entorno actual, sino adicionalmente 
dado mi experiencia en temas de gestión de riesgos en la industria petrolera. Creo que el 
manejo de riesgos en el sector industrial puede ser enriquecido con los conceptos, 
herramientas y metodologías que se usan en el sector financiero pero que igualmente en el 
sector financiero puede haber oportunidades de mejora al tener en cuenta el enfoque de 
riesgos manejado en el sector industrial. Tal como Nassim Nicholas Taleb señala en su libro, 
casi todos los científicos sociales han operado bajo la falsa creencia de que sus herramientas 
pueden medir la incertidumbre. “Pero las aplicaciones de la ciencia de la incertidumbre a 
problemas del mundo real ha tenido efectos ridículos... pregunte a su administrador de 
portafolio por su definición de riesgo, y es probable que él le suministrara una medida que 
excluye la posibilidad de un cisne negro”.

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Protecciòn de Portafolios de Inversiòn De Renta Variable

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Informazioni tesi

  Autore: Angela Rovira
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2010-
  Università: Universitat de Barcelona
  Corso: Máster en Mercados Financieros
  Relatore: Jacob Albo
  Lingua: Spagnolo
  Num. pagine: 63

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Parole chiave

portfolio
dynamic hedging
constant proportion portfolio insurance
stop loss
renta variable
riesgo
inversiã³n
carteras
option based portfolio insurance (obpi)
cubrimiento
portafolios protegidos

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