Tecniche di gestione di portafogli speculativi di options
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oscillazioni delle variabili determinanti il loro valore, delle più note strategie di copertura e speculative realizzabili con questo strumento. La seconda parte consiste nella realizzazione di strategie di trading, attraverso la costruzione di portafogli di options, dapprima sul mercato italiano (Mibo) poi su quello inglese (Liffe). Questa parte sperimentale si realizzerà su dati reali e, attraverso un processo empirico, si cercherà di individuare se sussistono possibilità di arbitraggio nei mercati delle opzioni e quali tecniche di gestione di portafogli di options risultino più appropriate e redditizie. Si arriverà a definire una particolare modalità di scelta delle opzioni su cui investire, e di gestione dei portafogli, atta a sfruttare esclusivamente le variazioni del valore temporale delle opzioni. Questo tecnica speculativa verrà testata sia sul mercato italiano che su quello inglese. Successivamente si evidenzierà come, analizzando le options su un indice azionario, si possano trarre interessanti indicazioni relative al futuro andamento dell’indice stesso. Per il mercato italiano verrà messo a punto un nuovo indicatore di analisi tecnica; per il mercato inglese si mostrerà come l’andamento della implicita volatilità delle options possa confermare il completamento di figure di analisi tecnica, la rottura di supporti o resistenze, ecc. Nella terza parte verranno presentate le principali conclusioni, i commenti finali e le prospettive di ricerca. I risultati più interessanti riguardano la possibilità di tenere sotto controllo i rischi legati alla costruzione di portafogli di options; di sfruttare, realizzando elevati profitti, le variazioni del valore temporale delle opzioni coprendosi rispetto alle oscillazioni nel prezzo del bene sottostante; di ottenere, attraverso l’analisi della implied volatility,
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Tecniche di gestione di portafogli speculativi di options
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Informazioni tesi
Autore: | Gianni Abbondanza |
Tipo: | Tesi di Laurea |
Anno: | 1997-98 |
Università: | Università degli studi di Genova |
Facoltà: | Economia |
Corso: | Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa |
Relatore: | Davide Sciutti |
Lingua: | Italiano |
Num. pagine: | 238 |
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