Tecniche di gestione di portafogli speculativi di options
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9 n non esercitare l’opzione lasciandola scadere n nel caso lo ritenga conveniente può vendere l’opzione prima della scadenza. È logico che la scelta fra queste tre alternative dipende dalle aspettative e dal conseguente andamento del prezzo dell’azione (bene, indice) sottostante. Se si indica con: n T la scadenza; n K il prezzo di esercizio (strike price); n St il prezzo di mercato del bene sottostante al tempo t ∈[ , ]0 T n C il prezzo della Call al tempo 0, alla scadenza per il possessore di una options si avrà che: n se St > K allora conviene esercitare l’opzione, incassando quindi St - K, n se St < K allora non conviene esercitare l’opzione (e quindi l’incasso è = 0). Chi sottoscrive una call ha piena fiducia in un rialzo delle quotazioni (mentre chi la vende prevede a sua volta un ribasso). Consideriamo la posizione di un acquirente (buyer), al tempo t = 0, di una call e confrontiamola con la sua posizione nel caso comprasse, allo stesso tempo 0, una unità del bene sottostante pagandola So. In questo secondo caso, di acquirente al tempo 0 del bene (per es. azione) il profitto o perdita dell’operazione, al tempo T, è illustrato nella seguente figura:
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Tecniche di gestione di portafogli speculativi di options
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Informazioni tesi
Autore: | Gianni Abbondanza |
Tipo: | Tesi di Laurea |
Anno: | 1997-98 |
Università: | Università degli studi di Genova |
Facoltà: | Economia |
Corso: | Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa |
Relatore: | Davide Sciutti |
Lingua: | Italiano |
Num. pagine: | 238 |
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