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Tecniche di Trading in un Mercato Multifrazionario

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Anteprima della tesi: Tecniche di Trading in un Mercato Multifrazionario, Pagina 7
 10
 
I.2. Il modello random walk. Sulla base dell’assunzione secondo la quale i prezzi 
riflettono pienamente l’informazione disponibile, a partire dagli anni ’60 è stata 
riproposta sotto varie forme la tesi esposta sin da inizio secolo da Bachelier, 
(1900) secondo la quale le variazioni di prezzo sarebbero: 
a) serialmente indipendenti e 
b) identicamente distribuite nel tempo, o conformi a una data legge di 
distribuzione. 
Le due ipotesi identificano il modello random walk, che formalmente può 
scriversi come: 
(1.4)                                         
( ) ( )
1,1,
|
++
=Φ
tjttj
rfrf
 
Dove r
j,t+1 
rappresenta il rendimento del bene j al tempo t+1, Φ
t
 l’insieme 
informativo ritenuto rilevante per la formazione del rendimento. L’uguaglianza 
su indicata quindi, esprime il fatto che le distribuzioni di probabilità condizionata 
e marginale di una variabile aleatoria indipendente sono identiche e che f è 
invariante nel tempo. Come si può desumere dalla (1.4), le conseguenze 

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Tecniche di Trading in un Mercato Multifrazionario

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Informazioni tesi

  Autore: William Hay
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2002-03
  Università: Università degli Studi di Cassino
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia Aziendale
  Relatore: Bianchi Bianchi
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 111

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