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Un modello per prezzi di titoli finanziari con eterogeneità e descrizione stocastica

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Anteprima della tesi: Un modello per prezzi di titoli finanziari con eterogeneità e descrizione stocastica, Pagina 9
derivano da sondaggi di natura psicologica per comprendere come pensano
ed agiscono le persone.
La psicologia cognitiva, cos  come la nanza comportamentale, pu o anche
essere impiegata per valutare cosa determina la transizione da un corpo col-
lettivo all’altro: in altre parole, queste discipline consentono di modellizzare
cosa spinge gli individui a cambiare strategia. Nel modello che si analizzer a,
ci o signica che si potrebbero utilizzare i risultati di laboratorio per denire
le forme funzionali con cui spiegare le revisioni dei comportamenti in termini
di transizioni da un orientamento all’altro, da chartismo a fondamentalismo.
La descrizione di questo meccanismo di revisione  e dunque interpretabile
come un meccanismo di transizione dall’orientamento chartista a quello fon-
damentalista sia in termini deterministici (modelli compartimentali) sia in
termini stocastici (Master Equation).
Volendo tener conto della microfondazione nella descrizione dell’eetto in-
dotto da continue interazioni ed eterogeneit a non osservabili a livello mi-
croscopico, nella specicazione di un modello macroscopico si  e preferito un
metodo stocastico: la losoa di fondo non  e dunque quella di rispondere
alla domanda se domani ci saranno Q
c
chartisti e Q
f
fondamentalisti, ma
piuttosto si vuol spiegare con che probabilit a domani vi saranno Q
c
char-
tisti e Q
f
fondamentalisti. Di conseguenza, la dinamica transitoria verr a
descritta in termini di probabilit a di transizione, da un corpo collettivo al-
l’altro, mediante uno schema markoviano su cui verr a sviluppata una classe
di equazioni nota come Master Equation: mediante la Master Equation  e
possibile descrivere la dinamica della densit a di probabilit a di osservare da-
te concentrazioni di chartisti e fondamentalisti. Come si vedr a soprattutto
nell’Appendice A, in una Master Equation il motore centrale  e costituito dai
cos  detti transition rates, le probabilit a di transizione per unit a di tempo, e
la loro specicazione pu o avvenire tenendo conto della fenomenologia secon-
do cui un chartista, ovvero un fondamentalista, cambia il suo orientamento
tenendo conto di caratteristiche intrinseche all’orientamento stesso ed al con-
testo in cui operano quegli agenti che lo seguono. Per spiegare il nesso logico
che lega la tecnica stocastica ed il comportamento economico degli agen-
ti coinvolti, nel prossimo paragrafo si sintetizzano alcuni principi derivanti
dalla psicologia cognitiva sui comportamenti limitatamente razionali: alcune
di queste deduzioni sono impiegate nello specicare nei transition rates la
fenomenologia dei comportamenti oggetto di studio.
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Informazioni tesi

  Autore: Samuele Fabbri
  Tipo: Tesi di Dottorato
Dottorato in Economia Politica
Anno: 2013
Docente/Relatore: Marco Gallegati
Correlatore: simoneLandini
Istituito da: Università Politecnica delle Marche
Dipartimento: Dipartimento di scienze economiche e sociali
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 103

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Parole chiave

eterogeneità
fondamentalisti
sistemi complessi
chartisti
master equation
titoli finanziari
mesofondazione

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