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Un modello econometrico per il mercato delle commodity

Informazioni tesi

  Autore: Andrea Simoni
  Tipo: Laurea liv.I
  Anno: 2018-19
  Università: Università politecnica delle Marche
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia aziendale
  Relatore: Giulio Palomba
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 39

Il mercato delle materie prime si sta facendo sempre più notare al grande pubblico investitore, per la correlazione con le eventuali crisi e/o spinte inflazionistiche, le commodity sono molto scambiate oppure usate come investimento a lungo termine per gli investitori che amano meno il rischio e che vedono le materie prime come beni rifugio.
Innanzitutto dobbiamo definire questo mercato: commodity deriva dal francese “commodité”, e denota un bene facilmente ottenibile, pratico; una commodity per essere tale, deve mantenersi nel tempo senza perdere le caratteristiche originarie.
Fanno parte delle materie prime, i prodotti agricoli o quelli base non lavorati come il grano, il sale, lo zucchero, il caffè, la soia, il cui prezzo viene determinato dal mercato stesso, dall’incrocio tra domanda e offerta, mediante l’interazione di altre variabili quali il clima, le politiche macroeconomiche (dazi, tassi di cambio), la popolazione, il livello delle scorte (come vediamo in figura 1). Vengono invece chiamati bulk chemical, quei prodotti chimici sempre appartenenti alla classe delle commodity, ma che presentano caratteristiche diverse rispetto alle classiche materie prime agricole, come ad esempio livelli di volatilità più elevati.
Per comodità analizzeremo solamente le materie prime agricole principali.

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  Autore: Andrea Simoni
  Tipo: Laurea liv.I
  Anno: 2018-19
  Università: Università politecnica delle Marche
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia aziendale
  Relatore: Giulio Palomba
  Lingua: Italiano
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2.0-MODELLO ECONOMETRICO 2.1-LE VARIABILI DIPENDENTI: Le variabili dipendenti utilizzate per compiere questa analisi sono i prezzi delle seguenti quantità: - I bushel(* 4 ) di mais, oggetto molto scambiato in tutto il mondo; - I grani di frumento, per via della sua importanza nell’alimentazione globale; - Le libbre di zucchero, poiché la canna da zucchero si può trasformare in carburante alternativo, quindi per via della sua correlazione con i regressori; - Le once d’oro, commodity principale; - I bushel soia, un oggetto che sta tornando in auge nei mercati. 2.2-I REGRESSORI: Non esiste un unico fattore che è stato in grado di influenzare i prezzi delle commodity facendo impennare e/o crollare i prezzi delle materie prime, bensì un paniere di più fattori che insieme riescono a modificare l’andamento di tali materie prime: -2.2.1-CAMBIAMENTI CLIMATICI Il cima è uno dei regressori più importanti e più strettamente correlati con il mercato delle materie prime, anche se ormai con i contratti futures si eliminano un po’ quelle incertezze relative ai cambiamenti climatici più 12

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