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Il pricing del credito e la stima della redditività corretta per il rischio

Il tasso attivo deve riflettere tre principali componenti: 1. il costo marginale del funding per la banca
2. il tasso di perdita attesa
3. il premio al rischio

se si potesse determinare sulla base delle informazioni relative al settore produttivo e all’area geografica di appartenenza dell’impresa, invece che una misura di rischio assoluto o di valore a rischio singolo dell’impiego in esame, una misura del contributo che il singolo impiego apporta al rischio complessivo del portafoglio della banca, ossia di valore a rischio marginale, sarebbe allora possibile realizzare una politica di pricing capace di sfruttare al meglio le caratteristiche peculiari del portafoglio della banca.

di Alessandra Depaola
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