Skip to content

Il rischio operativo: l'utilizzo delle reti neurali per la previsione del rischio di frode

Lo studio e l'attuazione di misure idonee a fronteggiare la problematica del rischio operativo nell'industria bancaria, risultano arretrati rispetto agli altri rischi (di credito e di mercato).
A tal proposito, il Comitato di Basilea ha introdotto delle regole che impongono alle banche una gestione orientata alla redditività (come può essere per altri tipi di imprese), ma che tenga conto anche della rischiosità delle scelte.
Il Comitato in realtà non impone soltanto delle regole, ma mette a disposizione una serie di soluzioni che suggeriscono il modo in cui affrontare il problema del rischio, inducendo le banche a sviluppare delle unità operative di Risk Management, con dei veri e propri sistemi di gestione dei rischi.
Per le differenti tipologie di rischio, quindi anche per quello operativo, l'Accordo di Basilea descrive diversi approcci con cui misurare il profilo di rischiosità e quindi il capitale da accantonare a copertura.
Tra gli approcci forniti, quelli con un maggior grado di semplicità, hanno una minore efficacia nella corretta misurazione del rischio assunto e quindi un maggior costo in termini di capitale da accantonare. Al contrario, quelli più complessi richiedono alti investimenti per l'implementazione, ma riescono ad individuare quali aspetti della gestione mettono in risalto la rischiosità per l'intera banca. Inducendo le istituzioni a sviluppare dei sistemi di monitoraggio e copertura dal rischio, il Comitato persegue l'obbiettivo di rendere l'intero sistema finanziario meno soggetto ad eventi che ne compromettano la stabilità.
Lo studio e l'attuazione di misure idonee a fronteggiare la problematica del rischio operativo, risultano arretrati rispetto agli altri rischi, ma l'attività del Risk Management negli ultimi anni all'interno del rischio operativo ha avuto una crescita notevole.
Tra i principali assunti di partenza, c'è la consapevolezza dell'esistenza di una distinzione tra i rischi generati da eventi “High Frequency Low Impact” (HFLI), ossia caratterizzati da un'elevata frequenza ma da un ridotto impatto economico, con quelli originati da eventi “Low Frequency High Impact” (LFHI), cioè caratterizzati da una bassa probabilità di verificarsi ma con un alto impatto in termini economici.
Ai fini del calcolo del coefficiente patrimoniale richiesto dall'Accordo di Basilea, l'attività di Risk Management ha mostrato le difficoltà esistenti nel modellizzare gli eventi LFHI, al contrario degli HFLI.
Gli eventi LFHI presentano infatti un grado di difficoltà elevato per quanto riguarda la previsione e la misura del reale rischio assunto nonostante l'evoluzione dei modelli matematici ad oggi applicati. Ciò rende evidenti dei possibili riflessi sul mercato assicurativo in termini di domanda di strumenti a copertura degli eventi cosiddetti catastrofici.
Invece andare a misurare il costo in termini probabilistici degli eventi HFLI non risulta particolarmente difficile con l'utilizzo di modelli statistici, ma la necessità di misurare i costi subiti al verificarsi di tali eventi, dovrebbe suggerire lo sviluppo di sistemi di monitoraggio dei rischi, al fine di ridurne il più possibile la frequenza. In tale ambito trova una reale applicazione l'utilizzo di modelli matematici esperti, quali le reti neurali, in grado di lavorare come strumento previsionale per il rischio di frode nelle richieste di finanziamento.
L'obiettivo del lavoro sarà quello di descrivere nel primo capitolo l'attuale regolamentazione nell'ambito del Rischio Operativo del settore bancario con principale riferimento all'Accordo di Basilea 2 sulla vigilanza prudenziale, descrivendo gli approcci dettati dal Trattato al fine di misurare e fronteggiare le perdite derivanti dalle diverse fonti di rischio.
Il tema affrontato nel secondo capitolo sarà quello dell'Intelligenza Artificiale ed i modelli basati sulle reti neurali artificiali, partendo dall'evoluzione raggiunta nel corso degli anni dai differenti studi nei diversi ambiti, approfondendo le diverse tipologie di struttura progettate e i diversi algoritmi d'apprendimento utilizzati per la costruzione delle reti.
Infine nel terzo capitolo verrà descritta la metodologia utilizzata per la costruzione di un modello basato su reti neurali artificiali e la sua applicazione per la risoluzione della problematica del rischio di frode che deve essere fronteggiata dalle istituzioni bancarie nell'attività di concessione di finanziamenti per prestiti al consumo.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
Introduzione La Barings Banks, una delle più vecchie e prestigiose banche inglesi, fu ridotta al fallimento nel 1995, a causa di Nicholas Leeson, trader della Barings per la negoziazione in derivati, per perdite superiori a 800 milioni di sterline cumulate nell'arco di 2 anni a piena insaputa della stessa banca. Caso simile per Societè Generale che ha registrato perdite per oltre 4 miliardi di euro sempre per posizioni assunte su derivati, ad opera del trader Jerome Kerviel. Eventi simili a quelli descritti dimostrano quanto possa essere significativo il rischio connesso all'attività d'impresa, specialmente in quella finanziaria, dove la stabilità del sistema stesso può essere compromessa così facilmente. Lo studio e l'attuazione di misure idonee a fronteggiare la problematica del rischio operativo, risultano arretrati rispetto agli altri rischi. A tal proposito, il Comitato di Basilea ha introdotto delle regole che impongono alle banche una gestione orientata alla redditività (come può essere per altri tipi di imprese), ma che tenga conto anche della rischiosità delle scelte. Il Comitato in realtà non impone soltanto delle regole, ma mette a disposizione una serie di soluzioni che suggeriscono il modo in cui affrontare il problema del rischio, inducendo le banche a sviluppare delle unità operative di Risk Management, con dei veri e propri sistemi di gestione dei rischi. Per le differenti tipologie di rischio, quindi anche per quello operativo, l'Accordo di Basilea descrive diversi approcci con cui misurare il profilo di rischiosità e quindi il capitale da accantonare a copertura. Tra gli approcci forniti, quelli con un maggior grado di semplicità, hanno una minore efficacia nella corretta misurazione del rischio assunto e quindi un maggior costo in termini di capitale da accantonare. Al contrario, quelli più complessi 4 di 128

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Il miglior software antiplagio

L'unico servizio antiplagio competitivo nel prezzo che garantisce l'aiuto della nostra redazione nel controllo dei risultati.
Analisi sicura e anonima al 100%!
Ottieni un Certificato Antiplagio dopo la valutazione.

Informazioni tesi

  Autore: Alfredo Ficcadenti
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2011-12
  Università: Università degli Studi Roma Tre
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Alessandra Carleo
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 127

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
  • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
  • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
  • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
  • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
  • Nel caso in cui l’utente che consulta la tesi volesse citarne alcune parti, dovrà inserire correttamente la fonte, come si cita un qualsiasi altro testo di riferimento bibliografico.
  • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

neural network
reti neurali
risk management
frodi
operational risk
rischio operativo
rischio di frode
frodi bancarie
forecasting

Tesi correlate


Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

  • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
  • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
  • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
  • utilizza la ricerca avanzata
  • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi