Skip to content

Valutazione degli effetti derivanti dall'introduzione della riserva per rischi in corso sulla stabilità di una compagnia di assicurazioni contro i danni (metodo simulativo)

Informazioni tesi

  Autore: Valerio D'orazio
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2000-01
  Università: Università degli Studi di Roma La Sapienza
  Facoltà: Scienze Statistiche
  Corso: Scienze Statistiche ed Attuariali
  Relatore: PaolaVerico
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 128

Lo scopo principale di questo lavoro è quello di valutare in che misura l’introduzione della riserva per rischi in corso influenzi la stabilità di una compagnia di assicurazioni contro i danni, rispetto ad una compagnia che ne sia sprovvista; a tal fine, come già detto, è stato costruito un modello semplificato della riserva di rischio di una compagnia danni nel quale sono state considerate tre variabili aleatorie guida: l’inflazione (variabile economica); l’indice MIB della borsa di Milano (variabile finanziaria)1 ed il loss-ratio 2 (variabile attuariale); quale criterio di calcolo della riserva per rischi in corso è stato utilizzato il procedimento empirico di calcolo semplificato costruito sul rapporto sinistri a premi di competenza registrato nell’anno corrente e valutato tenendo anche conto dei valori assunti dal rapporto stesso negli esercizi precedenti.
In pratica sono stati simulati, per una generica impresa operante nel ramo furto, 1.000 cammini delle precedenti tre variabili aleatorie, per un periodo di 30 anni; si è poi fissato lo scenario così ottenuto, in modo da poterlo utilizzare in un modello della riserva di rischio provvisto della riserva per rischi in corso ed in un altro modello privo della stessa.95
I risultati delle simulazioni generano un fascio di cammini simulati, la cui forma e posizione rappresentano un importante strumento di analisi per la valutazione del grado di rischiosità dell’impresa esaminata.
In genere, data la grande numerosità di estrazioni che di solito è necessaria per l’applicazione del metodo simulativo nelle valutazioni attuariali, si fa uso di convenienti formule che possono generare sequenze di numeri casuali; in pratica la soluzione che si adotta (e che è stata adottata in questo lavoro) è quella di assumere al posto dei veri numeri casuali, una sequenza ottenuta con un processo iterativo ben determinato (i numeri pseudo-casuali, con proprietà statistiche molto simili a quelle dei veri numeri casuali.
Ovviamente, la simulazione fatta mediante numeri pseudo-casuali, pur simulando bene, contiene una piccola ma ineliminabile distorsione rispetto ai veri numeri casuali. Quindi sul piano applicativo non si possono fare le stesse affermazioni che si sarebbero fatte nell’ipotesi di utilizzo dei numeri casuali. Peraltro è molto probabile che da un certo numero di traiettorie in poi, le differenze dei risultati rispetto ai veri valori, siano assai contenute.
Appurato che le distinte determinazioni provocate dal processo di generazione dei numeri pseudo-casuali possono presentare (ed in effetti presentano) un ineliminabile fenomeno di distorsione rispetto alla genuina casualità, in concreto risulta non distinguibile la componente della variabilità dovuta alla non genuina casualità dei numeri pseudo-casuali rispetto alla variabilità effettiva del fenomeno.
Peraltro, nell’ottica statistica e non avendo altre possibilità di stima, di solito si accetta anche lo scarto quadratico medio, ricavato dalle distinte determinazioni delle varie replicazioni, come base per la stima statistica del vero s.q.m. della popolazione (e, di conseguenza, per la costruzione degli intervalli di confidenza dei valori attesi).
Riguardo l’approccio utilizzato, va osservato che esistono, a seconda del significato attribuito al termine impegni contrattuali, differenti impostazioni del problema: approccio wind-up, run-off e going-on.
- wind-up: tale approccio considera un criterio di solvibilità puramente statica, poichè definisce solvibile una compagnia le cui passività esistenti al momento della valutazione possono essere soddisfatte realizzando immediatamente l’attivo patrimoniale dell’impresa; in pratica ipotizza che l’assunzione di nuovi affari cessi all’istante.
- run-off: tale approccio si riferisce agli impegni relativi ai contratti ancora in vigore al momento della valutazione ed a quelli immediatamente97 prevedibili, nell’ipotesi che l’assunzione di nuovi affari non cessi all’istante, bensì alcuni anni dopo il momento della valutazione (in genere 2 anni);
- going-on: si assume che l’assicuratore continui nella sottoscrizione di nuovi affari senza alcuna interruzione futura.
La scelta finale è caduta sull’approccio di tipo wind-up, soprattutto per la sua semplicità: esso permette, infatti, di dare una misura della solvibilità di una compagnia senza dover considerare il margine minimo di solvibilità e quindi senza considerare l’eventualità che l’autorità di vigilanza faccia trasferire i portafogli di compagnie in difficoltà ad altre imprese più solide o imponga piani di risanamento o finanziamento a breve); va sottolineato, tuttavia, che i risultati ottenuti sarebbero stati ugualmente validi considerando un livello di solvibilità u diverso da 0 (normalmente 0.2-0.3) o un approccio di tipo going-on.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
1 PREMESSA Con l’attuazione e l’entrata a regime delle direttive emanate dall’Unione Europea si è concluso il processo di armonizzazione della normativa italiana ai dettami comunitari tesi alla creazione di un mercato unico europeo dell’assicurazione. Nell’obiettivo di rendere più sicura l’attività assicurativa (apportando, se necessario, opportune modifiche alla vigente disciplina), è stata introdotta la “riserva per rischi in corso”, accantonamento tecnico obbligatorio che deve essere effettuato dalla impresa se e nella misura in cui l’ammontare complessivo del presunto costo dei sinistri attesi sia superiore alla somma della riserva per frazioni di premio e dei premi che saranno esigibili in virtù dei contratti stipulati prima della fine dell’esercizio. Lo scopo principale di questo lavoro è appunto quello di valutare in che misura l’introduzione della riserva per rischi in corso influenzi la stabilità di una compagnia di assicurazioni contro i danni, rispetto ad una compagnia che ne sia sprovvista, e in base a quali criteri generali essa debba essere calcolata. Per ottenere ciò è stato costruito un modello della riserva di rischio di una compagnia danni, di cui è stata utilizzata una versione semplificata, sul tipo di quelle presentate dalla scuola finlandese e, successivamente, da Savelli. Nel modello sono state considerate tre variabili aleatorie guida: l’inflazione (variabile economica); l’indice MIB della borsa di Milano (variabile finanziaria) ed il loss-ratio 1 (variabile attuariale). Riguardo il ramo assicurativo, avendo escluso quelli di responsabilità civile per le loro caratteristiche peculiari e quelli dotati di riserva di perequazione, la scelta finale è caduta su un solo ramo, il ramo “furto” . 1 Rapporto fra sinistri di competenza e premi di competenza.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
  • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
  • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
  • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
  • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
  • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
  • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
  • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

riserva per rischi in corso
assicurazioni
imprese di assicurazione
rischio di assicurazione
reserve di rischio
assicurazioni contro i danni

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

  • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
  • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
  • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
  • utilizza la ricerca avanzata
  • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi