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La validazione dei sistemi di rating interni e dei modelli di scoring

Informazioni tesi

  Autore: Florina Mariana Nenestean
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2009-10
  Università: Università degli Studi di Milano - Bicocca
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia Aziendale
  Relatore: Marcella  Polisicchio
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 96

Il presente lavoro è incentrato sulla validazione dei sistemi di rating interni alle banche, espone il quadro normativo del sistema bancario ed i principali metodi statistici suggeriti dalla letteratura per validare il potere discriminante di un sistema di rating. In dettaglio si è dedicata particolare attenzione ai due metodi più significativi e utilizzati dalle istituzioni bancarie: la Cumulative Accuracy Profile (CAP) e la Receiver Operating Characteristic (ROC) e ai rispettivi indici sintetici Accuracy Ratio (AR) e Area Under the ROC (AUROC).
Dopo aver presentato i due metodi ci si è soffermati sull’analisi delle problematiche riguardanti il loro utilizzo ai fini della validazione. Uno dei limiti tratatti in questo lavoro è la dipendenza della curva CAP dal numero di debitori insolventi presenti nel campione. Appurata questa dipendenza ci si è interessati prevalente a capire se anche l’indice AR soffre di questa dipendenza. Se così fosse, dato il legame funzionale (dimostrato in letteratura) esistente tra l’indice AR e l’indice AUROC, anche quest’ultimo risulterebbe dipendente dal numero di insolventi nel campione. Per convalidare, o no, questa teoria nel quarto capitolo vengono effettuate adeguate simulazioni con l’ausilio del software statistico R per analizzare il comportamento dell’indice AUROC al variare della frequenza relativa dei debitori insolventi nel campione. Si è voluto inoltre analizare il suo comportamento al variare delle caratteristiche del modello di scoring (aumentandone o diminuendone il potere discriminante) e delle caratteristiche della distribuzione di riferimento (Normale, Gamma, Cauchy, t di Student non centrata). Nell’Appendice sono presentati i codici R relativi allo svolgimento di tali simulazioni.

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7 Capitolo 1 Il quadro normativo del sistema bancario 1.1. Basilea 2 Nel giugno 2004 è stato emanato il Nuovo Accordo di Basilea sul Capitale delle Banche (Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, CBVB, 2004), più comunemente definito “Basilea 2”, che rappresenta lo standard internazionale in materia di requisiti patrimoniali che ogni istituto di credito deve rispettare. In base ad esso le banche dei paesi aderenti dovranno accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti, valutato attraverso lo strumento del rating. Se i rapporti comportano maggiori rischi, dovranno essere effettuati maggiori accantonamenti, con la conseguenza che la banca dovrà sostenere maggiori costi. Il rating rappresenta un giudizio sul merito creditizio di un’impresa, una valutazione della sua capacità di rimborsare, a scadenze prefissate, l’importo totale del capitale e gli interessi sui suoi debiti. L’attribuzione di un giudizio si presenta come un dato di sintesi e come tutte le sintesi rischia di perdere un certo grado di verità. Alla base della nuova disciplina c’è la volontà di ottenere una misurazione del rischio, quanto più precisa possibile, muovendosi dalla considerazione che non esistono ricette universalmente valide. Il contenuto dell’Accordo di Basilea 2 (CBVB, 2004) poggia su tre pilastri fondamentali: 1. Stabilire dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche. Si tratta di un affinamento del vecchio requisito di accantonamento dell'8% previsto dall'accordo del 1988. Adesso le banche devono tener conto, in primo luogo, oltre che del rischio di mercato anche del rischio operativo. In secondo luogo, per il rischio di credito, le banche potranno utilizzare metodologie diverse di calcolo dei requisiti. Le metodologie più avanzate permettono di utilizzare sistemi di rating interni, con l’obiettivo di garantire una maggiore sensibilità ai rischi.

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Parole chiave

sistemi di rating interni
cumulative accuracy profile (cap)
modelli di scoring
receiver operating characteristic (roc)

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