Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Analisi statistica di un portafoglio azionario

I concetti di rischio e incertezza del costo del capitale azionario o del rendimento atteso degli azionisti rappresentano uno fra i temi maggiormente analizzati nella teoria finanziaria. Il miglior modo per valutare il rischio è ragionare in un contesto di portafoglio.
Lavoro di tesi svolto
La relazione consisterà nello studio di un portafoglio, i suoi aspetti teorici e le scelte “razionali” dell’investitore seguendo il criterio media-varianza. L’analisi empirica riguarderà il piano rischio-rendimento dei vari titoli , le loro statistiche caratterizanti, per concludere con la frontiera efficiente.

Obiettivo

La creazione di una frontiera efficiente avente come sottostante il paniere di titoli analizzati.

Mostra/Nascondi contenuto.
3 Capitolo 1 : Introduzione I concetti di rischio e incertezza del costo del capitale azionario o del rendimento atteso degli azionisti rappresentano uno fra i temi maggiormente analizzati nella teoria finanziaria. Il miglior modo per valutare il rischio è ragionare in un contesto di portafoglio. Nella gestione è opportuno favorire due esigenze una riguardante l’analisi della performance (passata e attesa) e l’altra la misurazione del rischio. Il contributo principale in tale ambito è stato fornito da Hanry Markowitz (1952), il quale ha rivolto la sua attenzione alla comune pratica della diversificazione di portafoglio mostrando esattamente come un investitore possa ridurre lo scarto quadratico medio dei rendimenti di un portafoglio scegliendo azioni che non hanno andamenti esattamente concordi; elaborò i principi fondamentali della costruzione di un portafoglio attraverso la relazione tra rischio e rendimento. Il tema della prima parte della tesi sarà lo studio di un portafoglio, i suoi aspetti teorici e le scelte “razionali” dell’investitore seguendo il criterio media-varianza. La seconda parte sarà focalizzata sull’analisi empirica analizzando il piano rischio-rendimento dei vari titoli , le loro statistiche caratterizanti, per concludere con la frontiera efficiente.

Laurea liv.I

Facoltà: Scienze Statistiche

Autore: Vincenzo Maiorano Contatta »

Composta da 31 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 7508 click dal 01/08/2012.

 

Consultata integralmente 4 volte.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.