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Analisi statistica di un portafoglio azionario

Informazioni tesi

  Autore: Vincenzo Maiorano
  Tipo: Laurea liv.I
  Anno: 2011-12
  Università: Università degli Studi di Bologna
  Facoltà: Scienze Statistiche
  Corso: Finanza,Assicurazioni,Impresa
  Relatore: Michele Costa
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 31

I concetti di rischio e incertezza del costo del capitale azionario o del rendimento atteso degli azionisti rappresentano uno fra i temi maggiormente analizzati nella teoria finanziaria. Il miglior modo per valutare il rischio è ragionare in un contesto di portafoglio.
Lavoro di tesi svolto
La relazione consisterà nello studio di un portafoglio, i suoi aspetti teorici e le scelte “razionali” dell’investitore seguendo il criterio media-varianza. L’analisi empirica riguarderà il piano rischio-rendimento dei vari titoli , le loro statistiche caratterizanti, per concludere con la frontiera efficiente.

Obiettivo

La creazione di una frontiera efficiente avente come sottostante il paniere di titoli analizzati.

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3 Capitolo 1 : Introduzione I concetti di rischio e incertezza del costo del capitale azionario o del rendimento atteso degli azionisti rappresentano uno fra i temi maggiormente analizzati nella teoria finanziaria. Il miglior modo per valutare il rischio è ragionare in un contesto di portafoglio. Nella gestione è opportuno favorire due esigenze una riguardante l’analisi della performance (passata e attesa) e l’altra la misurazione del rischio. Il contributo principale in tale ambito è stato fornito da Hanry Markowitz (1952), il quale ha rivolto la sua attenzione alla comune pratica della diversificazione di portafoglio mostrando esattamente come un investitore possa ridurre lo scarto quadratico medio dei rendimenti di un portafoglio scegliendo azioni che non hanno andamenti esattamente concordi; elaborò i principi fondamentali della costruzione di un portafoglio attraverso la relazione tra rischio e rendimento. Il tema della prima parte della tesi sarà lo studio di un portafoglio, i suoi aspetti teorici e le scelte “razionali” dell’investitore seguendo il criterio media-varianza. La seconda parte sarà focalizzata sull’analisi empirica analizzando il piano rischio-rendimento dei vari titoli , le loro statistiche caratterizanti, per concludere con la frontiera efficiente.

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Parole chiave

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markowitz
statistica
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frontiera efficiente
portafoglio
rendimento
azionario
titoli
normalità distributiva
deviazione standard
ewievs
rischio portafoglio

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