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I contenuti informativi dei volumi nel mercato equity e dei derivati. Un'analisi della relazione volumi delle opzioni e prezzo del sottostante.

Estratto della Tesi di Alessio Cuccurullo

Estratto dalla tesi:  I contenuti informativi dei volumi nel mercato equity e dei derivati. Un'analisi della relazione volumi delle opzioni e prezzo del sottostante.
26 
 
 
Tavola 8 del paragrafo 1.4. Modello GARCH(1,1) su FTSE MIB. 
 
Date FTESE mib Return (u) Variance (vi)Likelihood
02/11/2015 22482,4
30/10/2015 22442,5 -0,00177472  0,0000108321 0,000011
29/10/2015 22442,7 0,00000891 0,00000315 12,66819826  0,9064544414 0,90044
28/10/2015 22686,2 0,01084985 0,00001369 2,59833318  0,0490552117 0,06128
27/10/2015 22369,9 -0,01394240 0,00002901 3,74778165
26/10/2015 22629,6 0,01160935 0,00004667 7,08443800 γ 0,0444903469
23/10/2015 22736,9 0,00474158 0,00005975 9,34910941
22/10/2015 22616,9 -0,00527776 0,00006609 9,20301006
21/10/2015 22172,6 -0,01964460 0,00007211 4,18549066
20/10/2015 22270,1 0,00439732 0,00009513 9,05704138
19/10/2015 22419,7 0,00671753 0,00009801 8,77004053
16/10/2015 22337,7 -0,00365750 0,00010189 9,06036660
15/10/2015 22217,7 -0,00537208 0,00010384 8,89472041
14/10/2015 21838,2 -0,01708098 0,00010638 6,40581628 VL Variance per day 0,02879497%
13/10/2015 22048,5 0,00962991
0,00012157 8,25220694 sL Volatility per day 1,696908%
12/10/2015 22091,3 0,00194118 0,00012558 8,95257047 σL Volatility per year 26,937579%
09/10/2015 22257,9 0,00754143 0,00012485 8,53287215
08/10/2015 22156,7 -0,00454670 0,00012679 8,80992324 ω 1,1022545885
07/10/2015 22007,3 -0,00674288 0,00012678 8,61444778 β 0,9064544414
06/10/2015 22182,7 0,00797008 0,00012798 8,46729144 α 0,0490552117
05/10/2015 21980,1 -0,00913324 0,00012996 8,30643388
02/10/2015 21395,3 -0,02660588 0,00013272 3,59380476
01/10/2015 21142,9 -0,01179698 0,00016586 7,86528769
30/09/2015 21295 0,00719390 0,00016801 8,38346407 SUM likelihood 9170,94788617
29/09/2015 20726,8 -0,02668232 0,00016566 4,40798882
28/09/2015 20759,5 0,00157767 0,00019592 8,52508792
25/09/2015 21339,1 0,02791975 0,00018855 4,44188241
24/09/2015 20581,8 -0,03548884 0,00021998 2,69669336
30/11/2010 19105,7 -0,07171870 0,00027202 5,65711515
29/11/2010 19314,4 0,01092344 0,00050972 7,34755052
26/11/2010 19844,3 0,02743549 0,00047873 6,07207274
25/11/2010 19945,9 0,00511986 0,00048170 7,58377026
24/11/2010 19941,2 -0,00023564 0,00044876 7,70890377
23/11/2010 19951 0,00049144 0,00041761 7,78037644
22/11/2010 20372,2 0,02111172 0,00038939 6,70630633
19/11/2010 20773,1 0,01967878 0,00038566 6,85642047
18/11/2010 20880,4 0,00516533 0,00037941 7,80656219
17/11/2010 20639,1 -0,01155629 0,00035606 7,56533589
16/11/2010 20563,1 -0,00368233 0,00034014 7,94629522
15/11/2010 20993,3 0,02092097 0,00031982 6,67920665
12/11/2010 20829,8 -0,00778820 0,00032220 7,85207681
11/11/2010 20856 0,00125781 0,00030587 8,08718055
10/11/2010 21058 0,00968546 0,00028817 7,82643808
09/11/2010 21578,5 0,02471745 0,00027664 5,98433500
08/11/2010 21229 -0,01619668 0,00029157 7,24050798
05/11/2010 21194,7 -0,00161571 0,00028799 8,14350865
04/11/2010 21439,2 0,01153590 0,00027201 7,72043013
03/11/2010 21180,8 -0,01205269 0,00026393 7,68942971
02/11/2010 21397,8 0,01024513 0,00025720 7,85756683
29/11/2010 19314,4 -0,09736515 0,00024912 -29,75653326
26/11/2010 19844,3 0,02743549 0,00070169 6,18931417
25/11/2010 19945,9 0,00511986 0,00068380 7,24950392
24/11/2010 19941,2 -0,00023564 0,00063196 7,36660287
23/11/2010 19951 0,00049144 0,00058367 7,44575378
22/11/2010 20372,2 0,02111172 0,00053992 6,69858850
19/11/2010 20773,1 0,01967878 0,00052211 6,81592336
18/11/2010 20880,4 0,00516533 0,00050310 7,54169738
17/11/2010 20639,1 -0,01155629 0,00046817 7,38141758
16/11/2010 20563,1 -0,00368233 0,00044176 7,69404516
15/11/2010 20993,3 0,02092097 0,00041193 6,73213020
12/11/2010 20829,8 -0,00778820 0,00040570 7,66038131
11/11/2010 20856 0,00125781 0,00038156 7,86709957
10/11/2010 21058 0,00968546 0,00035678 7,67547091
09/11/2010 21578,5 0,02471745 0,00033883 6,18689957
08/11/2010 21229 -0,01619668 0,00034794 7,20952153
05/11/2010 21194,7 -0,00161571 0,00033909 7,98153713
04/11/2010 21439,2 0,01153590 0,00031833 7,63436957
03/11/2010 21180,8 -0,01205269 0,00030591 7,61734274
02/11/2010 21397,8 0,01024513 0,00029526 7,77217142
 


 






 
  
m
i i
i
i
n n n
v
u
v
u
1
2
2
1
2
1
2
ln
   
 
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
 

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
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

 
  
m
i i
i
i
n n n
v
u
v
u
1
2
2
1
2
1
2
ln
   

Estratto dalla tesi:

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Informazioni tesi

  Autore: Alessio Cuccurullo
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2015-16
  Università: Seconda Università degli Studi di Napoli
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Finanza
  Relatore: Mario Mustilli
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 93

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