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La gestione del commodity price risk e del supplier default risk: il punto di vista della supply chain

Estratto della Tesi di Fabrizio Faccilongo

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18 se un mercato non è volatile oggi, difficilmente lo sarà domani. Allo stesso modo, se la volatilità è in aumento oggi, sarà facile che continuerà ad aumentare anche domani mentre, se c'è una contrazione della volatilità oggi, molto probabilmente la volatilità continuerà a contrarsi anche domani. ➢ Ritorno alla media: I prezzi delle commodities tendono a ritornare verso il loro valor medio, relativo ad un certo periodo di tempo. I prezzi delle commodities potranno subire forti aumenti, ma queste costituiranno reazioni momentanee destinate a rientrare. Questa caratteristica persisterà finché non muteranno le condizioni macroeconomiche del fornitore della data materia prima. I prezzi dimostrano una certa tendenza a tornare verso i loro valori medi, ovvero più normali, dopo aver raggiunto valori estremi sia verso l'alto che verso il basso. Ad esempio, una volta che i prezzi di una commodity avranno registrato un valore estremamente alto di volatilità, ci sono buone probabilità che il prezzo ritorni verso i suoi valori medi. Al contrario, quando i prezzi delle commodities raggiungeranno un valore estremamente basso di volatilità, ci sono buone probabilità che il prezzo ritorni verso valori maggiori, ovvero ritorni verso i suoi livelli medi. La metafora che spesso viene utilizzata per spiegare la volatilità è quella dell’elastico. Quest’ultimo, dopo essere stato teso, prima di snervarsi, tende a ritornare infatti alla sua lunghezza normale. ➢ Stagionalità: I cicli del prezzo delle commodities possono durare pochi mesi o molti anni. Ciò dipende dalle caratteristiche della commodity, infatti alcune hanno un processo produttivo che dura pochi mesi, come nel caso del mais, della soia e del frumento, mentre altre hanno un processo produttivo che può durare anche molti mesi, come nel caso del caffè o del cacao, altre ancora necessitano di parecchi anni come il petrolio e il gas naturale. Nel paragrafo 3.2 verrà spiegato il processo di mean reverting, un metodo che attraverso la volatilità ed altre variabili, è in grado di stimare i prezzi futuri delle commodities. A questo punto, ci si chiede quali siano i motivi della volatilità dei prezzi delle commodities. Le ragioni principali sono sostanzialmente classificabili in tre gruppi: ➢ Naturali Le commodities sono un frutto di “Madre Natura” e quindi sono strettamente correlate ai fenomeni atmosferici ed ai disastri naturali che si verificano in tutto il mondo di volta in volta. Ad esempio, un terremoto in Cile, il più grande produttore mondiale di rame, potrebbe causare un picco nel prezzo del metallo rosso; una siccità negli Stati Uniti
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La gestione del commodity price risk e del supplier default risk: il punto di vista della supply chain

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Informazioni tesi

  Autore: Fabrizio Faccilongo
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2018-19
  Università: Politecnico di Bari
  Facoltà: Ingegneria
  Corso: Ingegneria gestionale
  Relatore: Nicola costantino
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 132

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Parole chiave

supply chain
real option approach
metodo montecarlo
sourcing
commodity price risk
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