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Il rischio di concentrazione nei portafogli creditizi: revisione critica e possibili integrazioni della funzione regolamentare in Basilea II

Estratto della Tesi di Carmelo Pagliarisi

Estratto dalla tesi: Il rischio di concentrazione nei portafogli creditizi: revisione critica e possibili integrazioni della funzione regolamentare in Basilea II
Il Rischio di Concentrazione nei portafogli creditizi: revisione critica e possibili integrazioni della Funzione Regolamentare in Basilea II 
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GARANZIE PERSONALI: in caso di garanzie personali il Comitato prevede l’attribuzione del coefficiente 
patrimoniale del soggetto garante che normalmente genera un coefficiente di capitale ridotto; stesso 
trattamento anche per i derivati creditizi purchè siano stati erogati da: Stati Sovrani/Enti Pubblici, 
Banche e altre Istituzioni Finanziarie soggette a vigilanza nonché istituzioni non finanziarie con 
rating almeno pari a A - secondo la classificazione di Standard e Poor’s. 
 
1.3.B INTERNAL RATING APPROACH 
 
Sono previste due varianti dell’IRB: “Foundation Internal Rating Based” e “Advanced Internal 
Rating Based”,  si differenziano tra loro per la maggiore/minore autonomia lasciata alla singola 
istituzione bancaria per la stima dei parametri di rischio. 
I driver di rischio fondamentali utilizzati in entrambi gli approcci IRB sono
1
:  
 
 EAD (Exposure at Default
2
): rappresenta l’ammontare residuo del debito (attivo per la banca) 
in essere al momento del default e ovviamente comprende sia le attività per cassa sia le 
attività fuori bilancio; 
 PD (Probability of Default): esprime la probabilità che una controparte sia insolvente entro un 
orizzonte temporale desiderato (generalmente un anno); 
 LGD (Loss Given Default): complemento ad uno del Recovery Rate ovvero del valore attuale 
(al tempo di manifestazione del default) del rapporto tra le somme recuperate, al netto delle 
spese sostenute per il recupero, e l’esposizione al momento del default (EAD) ; 
 M (Maturity): è la media per la singola esposizione delle scadenze dei relativi pagamenti 
ponderati per il relativo importo. La maturità rappresenta la perdita nel valore di mercato di 
un esposizione come effetto del suo downgrading nel corso della sua vita residua; 
 GRANULARITA’ DEL PORTAFOGLIO: rappresenta la numerosità del portafoglio crediti 
detenuto dalla banca, come vedremo in seguito la funzione adottata per la stima del capitale 
assume l’infinità granularita che equivale alla perfetta diversificazione del rischio 
idiosincratico
3
; 
 CORRELAZIONE DELLE ESPOSIZIONI IN PORTAFOGLIO: rappresenta la correlazione tra 
gli asset return dei debitori presenti nel portafoglio crediti ed è strettamente connessa al 
livello di perdita stimato per la singola esposizione e quindi a livello dell’intero portafoglio. 
Nella formula per il calcolo del capitale le asset correlation sono fissati a priori per entrambe 
                                                 
1
 In realtà dovremmo anche considerare il fattore unico di rischio sistematico y ed il factor loadind a che verra analizzato nel 
seguito. 
2
 Nella definizione di default vi rientrano le sofferenze, gli incagli, i crediti ristrutturati ed i crediti scaduti e sconfinati; 
3
 Tale assunzione è funzione, come vedremo nel seguito, della teoria dei grandi numeri la quale garantisce al tendere 
all’infinito delle esposizioni in portafoglio che il tasso di perdita percentuale del portafoglio sia approssimabile dal suo valore 
atteso.

Estratto dalla tesi:

Il rischio di concentrazione nei portafogli creditizi: revisione critica e possibili integrazioni della funzione regolamentare in Basilea II

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Informazioni tesi

  Autore: Carmelo Pagliarisi
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2008-09
  Università: Università degli Studi di Perugia
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Stefano Hajek
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 126

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