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Event-Study and Econometrics Model of government bonds in European Union.

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20 Per la Svezia invece, si è registrata una correlazione negativa fra la differenza dei rendimenti e gli spread fra US swap-US yield e Moody’s-US yield. L’opposto si è avuto per la Finlandia, dove la differenza dei rendimenti viene a dipendere positivamente dagli spread fra US swap-US yield e Moody’s-US yield. Infine si rileva come il primo coefficiente in esame sia molto elevato nel caso della Finlandia e della Grecia, mentre il secondo è risultato abbastanza contenuto per tutti e quattro i paesi considerati. Il rendimento del titolo del Regno Unito ha mostrato una correlazione positiva con la differenza fra il fixed interest rate su US swap e lo yield degli Stati Uniti, mentre la Danimarca ha registrato una correlazione negativa rispetto allo stesso regressore. Per i paesi elencati quindi, è rilevante la componente di rendimento che va a remunerare il rischio di default, rilevato dai fondamentali del paese, che deriva dalle pressioni dei fattori di rischio internazionali. Prendendo ora in considerazione i coefficienti delle variabili che esprimono linearmente l’impatto dei rischi internazionali sui differenziali di rendimento, si osserva come si siano ottenuti risultati molto significativi per la Grecia, la Svezia, la Finlandia e la Danimarca; nel caso dell’Austria e del Regno Unito un solo coefficiente è significativo. Nel caso della Finlandia si osserva una relazione positiva fra la differenza dei rendimenti e lo spread fra il fixed interest rate su US swap e lo yield degli Stati Uniti; c’è una correlazione positiva anche rispetto alla differenza fra il Moody’s e il rendimento US. Per la Grecia si osserva una correlazione positiva fra la differenza dei rendimenti e lo spread fra US swap-US yield, mentre la correlazione è negativa rispetto alla differenza Moody’s-US yield. Per Svezia e Danimarca è vero il contrario; le differenze nei rendimenti sono positivamente correlate allo spread fra il Moody’s e gli yield degli Stati Uniti, e negativamente a quello fra US swap e US yield. Nel caso dell’Austria il solo regressore significativo è quello relativo alla differenza fra il Moody’s e il rendimento del titolo statunitense, e la correlazione è risultata positiva. Per il Regno Unito invece l’unico valore significativo è quello che si riferisce allo spread US swap-US yield, il quale ha mostrato una correlazione positiva con il differenziale nei rendimenti.
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Event-Study and Econometrics Model of government bonds in European Union.

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Informazioni tesi

  Autore: Raffaele Cianfarani
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2003-04
  Università: Università degli Studi di Roma Tor Vergata
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari
  Relatore: Michele Bagella
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 305

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