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Le strategie convertible arbitrage attraverso la crisi

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9 Dati e Metodo d’analisi Il lavoro è stato svolto con l’obiettivo di analizzare in maniera completa il mercato di riferimento delle strategie convertible arbitrage. A tal fine, oltre alla presentazione delle caratteristiche delle obbligazioni convertibili del funzionamento delle strategie che fanno ricorso alle stesse, il lavoro si divide in due fasi principali: - Analisi del mercato delle obbligazioni convertibili o Comparazione del mercato delle obbligazioni convertibili, con quello delle obbligazioni corporate e quello azionario o Analisi geografica del mercato delle obbligazioni convertibili (Globale, USA, Europa e Giappone) o Analisi dell’andamento dei fondi comuni in obbligazioni convertibili - Analisi dell’andamento dei fondi hedge convertible arbitrage Per lo svolgimento dell’analisi le serie storiche utilizzate sono state scaricate con frequenza mensile dal data provider di Bloomberg. Per l’analisi del mercato delle obbligazioni convertibili sono stati utilizzati gli indici JACI (Jefferies Active Convertible Index). Quindi: JACI Global, JACI United States, JACI Europe e JACI All Japan. Gli indici di obbligazioni corporate utilizzati sono prodotti da Merrill Lynch e sono: Global Broad Market Corporate Index (G0BC), U.S. Corporate Master (C0A0), EMU Corporate Index (ER00) e Japan Corporate Index (JC00). Gli indici utilizzati per rappresentare il mercato azionario sono: MSCI World, MSCI USA, MSCI Europe e MSCI Japan. Per l’analisi dei fondi comuni investiti in obbligazioni convertibili sono stati utilizzati 39 fondi (15 investiti in titoli dell’area USA, 15 dell’area Europa e 9 dell’area Giappone). I fondi,
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Le strategie convertible arbitrage attraverso la crisi

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Informazioni tesi

  Autore: Claudio Gianturco Gulisano
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2008-09
  Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Davide Maspero
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 125

FAQ

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