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Il legame tra commodity e equity nei periodi di stress: un'analisi su rendimenti e volatilità

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da quella richiesta (domanda) 7 . In termini tecnici si parla di due possibili situazioni in cui si può trovare il mercato: backwardation 8 e contango 9 di cui si parlerà nel capitolo successivo. 1.4 I Mercati di negoziazione Le commodities sono negoziate principalmente mediante contratti future nei seguenti mercati: - New York Mercantile Exchange (NYMEX) è il principale mercato mondiale per futures ed options sui prodotti energetici, come petrolio e gas naturale; su metalli preziosi come, come argento e oro, palladio e platino; e su metalli industriali come alluminio e rame. Le contrattazioni al NYMEX avvengono con il sistema dell’Open Auction, vale a dire un’asta continua effettuata dagli operatori in un luogo fisico (Floor), combinata con i più avanzati sistemi telematici di contrattazione elettronica; - Chicago Borad of Trade (CBOT) , istituito nel 1848, originariamente oggetto degli scambi erano solo prodotti agricoli di base come grano, mais e soia. Oggi il CBOT offre opzioni e contratti futures su una vasta gamma di prodotti tra cui oro e argento; - Chicago Mercantile Exchange (CME). Nel 1874 fu istituito il Chicago Produce Exchange, che forniva mercati per prodotti agricoli deperibili. Nel 7 In questo caso quando l’offerta di una commodity aumenta e la domanda diminuisce, il prezzo scende, al contrario quando l’offerta diminuisce e la domanda aumenta, il prezzo sale. 8 In una situazione di mercato in backwardation i produttori sono più che compensati dalla produzione di scorte, perché il prezzo futures è più basso del prezzo spot e l’investitore che costituisce il contratto realizza un profitto perché acquista ad un prezzo più basso. 9 In una situazione di mercato in contango, invece, si ha una perdita perché il costo da sostenere per rimpiazzare i futures alla scadenza è più alto. 11
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Informazioni tesi

  Autore: Valentina Quadrone
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2009-10
  Università: Università degli Studi della Tuscia
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Anna Maria D'Arcangelis
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 105

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