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Un modello per l'analisi delle crisi in un currency peg: il caso brasiliano

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riassunto XI sull’inflazione, mentre un valore pari a zero esprime la totale anelasticità dei prezzi rispetto al tasso di cambio nominale. Occorre individuare quali siano variabili esplicative del pass-through coefficient. Ai fini di questo lavoro, ne abbiamo selezionate quattro: i. una misura del business cycle quale la deviazione del PIL da un trend stimato; ii. la sopravvalutazione del tasso di cambio reale rispetto al suo valore d’equilibrio; iii. l’inflazione iniziale iv. il grado di apertura dell’economia. Come primo passaggio, abbiamo provveduto a stimare l’effetto del deprezzamento del tasso di cambio nominale e delle quattro variabili esplicative scelte sull’inflazione, in base all’equazione 1 1 : tititititijttijtti OPEGDPRERe ,)1(,5)1(,4)1(,3)1(,2]1;1,[10];,[ ˆ µββββββ ++Π++++=Π −−−−−+−+ L’arco temporale utilizzato nell’analisi è pari a 18 mesi, con rilevazioni intermedie a 3, 6, 9 e 12 mesi. Grazie a questo esercizio, è stato quindi possibile ricavare l’effetto diretto della GDP deviation, della sopravvalutazione del tasso di cambio reale, dell’inflazione iniziale e del grado di apertura dell’economia sull’inflazione. Oltre ai risultati della regressione generale, si sono inoltre operate delle distinzioni basate su criteri geografici e socio- economici, affinché si giungesse alla stima dei coefficienti per gruppi di paesi omogenei tra loro (es. paesi africani, economie emergenti, paesi aderenti all’OCSE,…). Dai risultati derivati da questo primo esercizio, abbiamo potuto constatare come il pass-through coefficient mostri un andamento crescente nei primi dodici mesi successivi al deprezzamento del tasso di cambio. Per esempio, il coefficiente a 12 mesi eccede di 4 volte il coefficiente a 3 mesi. Il punto di massimo si raggiunge, per l’appunto, dopo un anno, con la rilevante eccezione dell’America Latina, dove il coefficiente continua a crescere anche nel secondo anno di riferimento. E’ importante sottolineare come il valore assoluto del pass-through coefficient resti ampiamente 1 Per una soddisfacente spiegazione dell’equazione, si veda il capitolo 3.
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Un modello per l'analisi delle crisi in un currency peg: il caso brasiliano

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Informazioni tesi

Autore: Marco Somalvico
Tipo: Tesi di Laurea
Anno: 2001-02
Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
Facoltà: Economia
Corso: Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari
Relatore: FrancescoGiavazzi
Lingua: Italiano
Num. pagine: 184

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